Сравнение SFILX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SFILX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFILX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.36% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.84% соответственно.
SFILX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.22%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и DFSVX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
SFILX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SFILX
DFSVX
Сравнение SFILX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.13 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.67 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.56 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.75 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.13 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFILX и DFSVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и DFSVX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 8.14% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и DFSVX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFILX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -66.70% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -15.11% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -27.69% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -52.12% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.89% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.51% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.09% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и DFSVX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFILX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.46% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.88% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 23.35% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.68% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 23.92% | -7.83% |