PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с AFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).

SDVY и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%3.26%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 1.01%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SPYAFSM с NOIEXAFSM с FYC

Сравнение комиссий SDVY и AFSM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYAFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.68

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSM равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между SDVY и AFSM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AFSM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AFSM в 0.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AFSM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-43.54%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.41%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.27%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.79%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.71%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AFSM

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.67%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.47%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

21.42%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

20.85%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.56%

-0.58%