PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с AFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from First Trust. SDVY is passively managed, while AFSM is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 9.97%/yr vs 9.32%/yr for AFSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for AFSM.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью 22.12%.

SDVY

1 день
0.96%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.16%
1 год
25.38%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

AFSM

1 день
0.81%
1 месяц
4.04%
С начала года
22.12%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.22%
3 года*
19.53%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		12.78%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%3.46%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		22.12%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%

Correlation

The correlation between SDVY and AFSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between SDVY and AFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и AFSM

Секторы
SDVY
AFSM

Финансовые услуги

33.3%
13.4%

Промышленность

29.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.0%

Технологии

8.6%
22.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Сырьевые материалы

4.6%
4.3%

Здравоохранение

3.4%
16.7%

Энергетика

2.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.8%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
AFSM
13.4%

Промышленность

SDVY
29.3%
AFSM
17.1%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
AFSM
8.0%

Технологии

SDVY
8.6%
AFSM
22.1%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
AFSM
4.4%

Сырьевые материалы

SDVY
4.6%
AFSM
4.3%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
AFSM
16.7%

Энергетика

SDVY
2.9%
AFSM
6.3%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
AFSM
3.8%

Недвижимость

SDVY
0.6%
AFSM
3.4%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
AFSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с ITOT
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYCAFSM с IWM

Доходность на риск

SDVY vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYAFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.04

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.88

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.91

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

12.87

-3.44

SDVY vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AFSM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-43.54%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.56%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.07%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.27%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.40%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.90%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AFSM

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.72%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.86%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.32%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.89%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.36%

-0.60%

Сравнение комиссий SDVY и AFSM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AFSM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AFSM в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.65%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.36%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and AFSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.72%) compared to SDVY (3.77%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs AFSM's -43.54%.

On 5-year performance, SDVY leads with 9.97% vs 9.32% for AFSM. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 9.97% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

SDVY has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.65% for AFSM.

Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.77% for AFSM.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и AFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор