Сравнение IWM с AFSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).
IWM и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или AFSM.
Корреляция
Корреляция между IWM и AFSM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и AFSM
Основные характеристики
IWM:
-0.01
AFSM:
0.00
IWM:
0.14
AFSM:
0.19
IWM:
1.02
AFSM:
1.02
IWM:
-0.02
AFSM:
0.01
IWM:
-0.05
AFSM:
0.04
IWM:
9.33%
AFSM:
8.98%
IWM:
24.06%
AFSM:
23.09%
IWM:
-59.05%
AFSM:
-43.54%
IWM:
-16.57%
AFSM:
-14.07%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью -5.24%.
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
AFSM
-5.24%
14.69%
-12.74%
0.09%
14.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и AFSM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и AFSM
IWM
AFSM
Сравнение IWM c AFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и AFSM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AFSM в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.71% | 0.59% | 0.92% | 1.28% | 0.36% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и AFSM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AFSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и AFSM
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.