Сравнение IWM с AFSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).
IWM и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или AFSM.
Основные характеристики
| IWM | AFSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.12% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 32.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 10.15 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 19.44% |
| Макс. просадка | -59.05% | -43.54% |
| Текущая просадка | -4.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWM и AFSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и AFSM
С начала года, IWM показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью 13.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и AFSM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c AFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и AFSM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AFSM в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.18% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и AFSM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AFSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и AFSM
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеют волатильность 4.34% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.