Сравнение IWM с AFSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).
IWM и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или AFSM.
Корреляция
Корреляция между IWM и AFSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и AFSM
Основные характеристики
IWM:
0.05
AFSM:
-0.11
IWM:
0.21
AFSM:
-0.02
IWM:
1.02
AFSM:
1.00
IWM:
0.05
AFSM:
-0.13
IWM:
0.19
AFSM:
-0.40
IWM:
5.14%
AFSM:
5.36%
IWM:
20.11%
AFSM:
19.28%
IWM:
-59.05%
AFSM:
-43.54%
IWM:
-15.06%
AFSM:
-16.34%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью -7.75%.
IWM
-7.10%
-9.54%
-2.52%
1.19%
8.71%
6.79%
AFSM
-7.75%
-10.02%
-4.33%
-1.28%
10.50%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и AFSM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и AFSM
IWM
AFSM
Сравнение IWM c AFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и AFSM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AFSM в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.26% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.07% | 0.97% | 0.92% | 1.28% | 0.36% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и AFSM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AFSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и AFSM
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеют волатильность 5.51% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.