PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWM с AFSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и AFSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IWM и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.47%
9.20%
IWM
AFSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

0.69

AFSM:

0.69

Коэф-т Сортино

IWM:

1.10

AFSM:

1.11

Коэф-т Омега

IWM:

1.13

AFSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWM:

0.74

AFSM:

1.46

Коэф-т Мартина

IWM:

3.63

AFSM:

3.77

Индекс Язвы

IWM:

3.97%

AFSM:

3.58%

Дневная вол-ть

IWM:

20.85%

AFSM:

19.58%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

AFSM:

-43.54%

Текущая просадка

IWM:

-8.18%

AFSM:

-8.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 11.87%, а AFSM немного ниже – 11.65%.


IWM

С начала года

11.87%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.47%

1 год

12.48%

5 лет

7.37%

10 лет

7.83%

AFSM

С начала года

11.65%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

9.20%

1 год

11.87%

5 лет

8.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и AFSM

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.


AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
График комиссии AFSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWM c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.690.69
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.101.11
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.13
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.741.46
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.633.77
IWM
AFSM

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSM равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
0.69
IWM
AFSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и AFSM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AFSM в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.14%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
1.49%0.92%1.28%0.36%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и AFSM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AFSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.18%
-8.77%
IWM
AFSM

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и AFSM

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
5.75%
IWM
AFSM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab