Сравнение AFSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AFSM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFSM или SPY.
Корреляция
Корреляция между AFSM и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и SPY
Основные характеристики
AFSM:
0.78
SPY:
1.82
AFSM:
1.23
SPY:
2.45
AFSM:
1.15
SPY:
1.33
AFSM:
1.41
SPY:
2.76
AFSM:
3.47
SPY:
11.44
AFSM:
4.41%
SPY:
2.03%
AFSM:
19.64%
SPY:
12.74%
AFSM:
-43.54%
SPY:
-55.19%
AFSM:
-7.66%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%.
AFSM
1.83%
1.79%
7.53%
13.42%
9.76%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и SPY
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFSM и SPY
AFSM
SPY
Сравнение AFSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и SPY
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.96% | 0.97% | 0.92% | 1.28% | 0.36% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и SPY
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и SPY
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.