Сравнение AFSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AFSM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFSM или SPY.
Корреляция
Корреляция между AFSM и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и SPY
Основные характеристики
AFSM:
0.69
SPY:
2.21
AFSM:
1.11
SPY:
2.93
AFSM:
1.13
SPY:
1.41
AFSM:
1.46
SPY:
3.26
AFSM:
3.77
SPY:
14.43
AFSM:
3.58%
SPY:
1.90%
AFSM:
19.58%
SPY:
12.41%
AFSM:
-43.54%
SPY:
-55.19%
AFSM:
-8.77%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
AFSM
11.65%
-4.20%
9.20%
11.87%
8.95%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и SPY
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и SPY
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.97% | 0.92% | 1.28% | 0.36% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и SPY
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и SPY
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.