PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

AFSM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.06%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

AFSM

1 день
3.20%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.24%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий AFSM и IWM

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

AFSM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.82

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.76

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFSM и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и IWM

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.55%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и IWM

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-59.05%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.74%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.91%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.91%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.83%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.70%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и IWM

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.78% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.47%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.47%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

23.18%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.55%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

22.99%

+2.58%