PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDVYSPY
Дох-ть с нач. г.18.90%26.49%
Дох-ть за 1 год42.13%38.06%
Дох-ть за 3 года10.29%9.93%
Дох-ть за 5 лет14.52%15.84%
Коэф-т Шарпа2.083.11
Коэф-т Сортино3.034.14
Коэф-т Омега1.371.58
Коэф-т Кальмара4.174.54
Коэф-т Мартина11.8920.57
Индекс Язвы3.44%1.86%
Дневная вол-ть19.69%12.29%
Макс. просадка-44.70%-55.19%
Текущая просадка-1.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDVY и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SPY

С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
15.08%
SDVY
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и SPY

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.89
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа SDVY и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
3.11
SDVY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SPY

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SPY

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
0
SDVY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SPY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
3.95%
SDVY
SPY