PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%3.78%

Correlation

The correlation between SDVY and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between SDVY and SPY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDVY и SPY

Секторы
SDVY
SPY

Финансовые услуги

33.5%
11.8%

Промышленность

29.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Технологии

8.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Энергетика

3.0%
3.6%

Здравоохранение

3.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.3%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
SPY
11.8%

Промышленность

SDVY
29.3%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
SPY
10.3%

Технологии

SDVY
8.4%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
SPY
1.8%

Энергетика

SDVY
3.0%
SPY
3.6%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
SPY
2.4%

Недвижимость

SDVY

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с ITOT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDVY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.29

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.22

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.99

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SPY

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-55.19%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.88%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-18.76%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-24.50%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.33%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.05%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SPY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.91%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.82%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.05%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

17.93%

+6.89%

Сравнение комиссий SDVY и SPY

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SPY

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 8.63% for SDVY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.98% for SPY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор