PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с FYC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

AFSM и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и FYC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий AFSM и FYC

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

AFSM vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.73

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.40

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.19

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.31

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между AFSM и FYC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FYC

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FYC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FYC

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-47.85%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.40%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-35.37%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.46%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.75%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.47%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FYC

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.40%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

24.42%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

23.70%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.51%

+1.05%