PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33741X1028
CUSIP33741X102
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска1 нояб. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDVY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SDVY с CALF, SDVY с REGL, SDVY с AVUV, SDVY с SPY, SDVY с IWM, SDVY с VOO, SDVY с RFV, SDVY с ITOT, SDVY с FXAIX, SDVY с FNDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.06%
14.80%
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF показал доход в 19.15% с начала года и 43.83% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.15%25.70%
1 месяц6.45%3.51%
6 месяцев13.06%14.80%
1 год43.83%37.91%
5 лет (среднегодовая)14.55%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDVY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.53%3.29%5.87%-5.89%4.88%-2.44%9.92%-1.88%1.45%-0.85%19.15%
202311.09%-1.17%-6.33%-1.41%-3.06%11.99%6.82%-1.88%-4.52%-4.85%9.57%11.98%28.58%
2022-4.63%-0.76%-2.57%-6.35%3.49%-11.01%11.14%-4.14%-8.56%11.98%6.91%-5.09%-11.98%
20211.59%10.99%6.25%3.49%2.17%-2.83%-0.19%2.34%-4.61%4.39%-2.35%5.60%29.13%
2020-3.92%-10.36%-23.27%13.72%6.21%2.60%2.36%4.79%-2.59%2.52%18.52%7.45%11.72%
201911.38%6.24%-4.04%4.98%-8.77%8.72%0.84%-6.38%4.85%2.71%2.80%1.66%25.62%
20182.82%-2.02%-1.73%-0.77%2.17%0.35%1.03%2.37%-1.83%-7.87%2.31%-12.07%-15.26%
20175.26%0.49%5.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDVY среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.97
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.58$0.62$0.60$0.33$0.35$0.37$0.28$0.06

Дивидендный доход

1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.62
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.60
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.33
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.35
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.37
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2017$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
0
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.7%25 июл. 2019 г.16623 мар. 2020 г.16117 нояб. 2020 г.327
-24.43%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20319 июл. 2023 г.385
-22.58%29 авг. 2018 г.6524 дек. 2018 г.12824 июл. 2019 г.193
-12.52%8 авг. 2023 г.5827 окт. 2023 г.254 дек. 2023 г.83
-9.76%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF составляет 7.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
3.92%
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF)
Benchmark (^GSPC)