PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDVY с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с RFV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 11.28%/yr vs 12.93%/yr for RFV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 17.36%.

SDVY

1 день
1.56%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.59%
1 год
24.03%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

RFV

1 день
1.33%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
11.22%
С начала года
17.36%
1 год
20.79%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		14.59%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.62%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		17.36%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%7.48%

Correlation

The correlation between SDVY and RFV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between SDVY and RFV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDVY и RFV

Секторы
SDVY
RFV

Финансовые услуги

33.3%
17.4%

Промышленность

28.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
25.5%

Технологии

8.6%
14.2%

Сырьевые материалы

5.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.4%

Здравоохранение

3.4%
0.6%

Энергетика

2.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

0.6%
3.5%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
RFV
17.4%

Промышленность

SDVY
28.7%
RFV
11.7%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
RFV
25.5%

Технологии

SDVY
8.6%
RFV
14.2%

Сырьевые материалы

SDVY
5.2%
RFV
7.6%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
RFV
7.4%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
RFV
0.6%

Энергетика

SDVY
2.9%
RFV
12.1%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
RFV

-

Недвижимость

SDVY
0.6%
RFV
3.5%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

SDVY vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.20

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.85

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.67

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

4.92

+4.03

SDVY vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и RFV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-71.82%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.51%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-24.65%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-24.65%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.74%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.23%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и RFV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.47%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.34%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.84%

-0.15%

Сравнение комиссий SDVY и RFV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и RFV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RFV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.62%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		0.95%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and RFV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.40%) compared to RFV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs RFV's -71.82%.

On 5-year performance, RFV leads with 12.93% vs 11.28% for SDVY. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFV has performed better with a 12.93% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

RFV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.95% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.35% for RFV.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор