Сравнение SDVY с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
SDVY и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или RFV.
Основные характеристики
| SDVY | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 9.87% |
| Дох-ть за 1 год | 42.13% | 31.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.29% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 7.23 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 19.58% |
| Макс. просадка | -44.70% | -71.82% |
| Текущая просадка | -1.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и RFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и RFV
С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и RFV
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и RFV
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RFV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.19% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и RFV
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и RFV
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.