PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
12.83%
SDVY
RFV

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 11.86%.


SDVY

С начала года

22.26%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

16.59%

1 год

38.70%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RFV

С начала года

11.86%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

12.83%

1 год

26.56%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


SDVYRFV
Коэф-т Шарпа2.021.40
Коэф-т Сортино2.912.02
Коэф-т Омега1.361.25
Коэф-т Кальмара3.972.93
Коэф-т Мартина11.186.28
Индекс Язвы3.46%4.23%
Дневная вол-ть19.15%19.01%
Макс. просадка-44.70%-71.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и RFV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SDVY и RFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.021.40
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.912.02
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.25
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.972.93
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.186.28
SDVY
RFV

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.40
SDVY
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и RFV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RFV в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.45%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.17%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и RFV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SDVY
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и RFV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
6.54%
SDVY
RFV