Сравнение AFSM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AFSM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и AVUV
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
AFSM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AFSM
AVUV
Сравнение AFSM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.40 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и AVUV
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и AVUV
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -49.42% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -15.43% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -28.79% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.97% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.14% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.91% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и AVUV
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.41% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.10% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.46% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.95% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 28.59% | -3.03% |