First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) Коэффициент Сортино: 1.41
Коэффициент Сортино AFSM равен 1.41, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.41 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино AFSM
AFSM опережает 49.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция AFSM на рынке
График показывает коэффициент Сортино AFSM относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.04
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.73+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино First Trust Active Factor Small Cap ETF с другими ETF в категории Small Cap Blend Equities, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность AFSM с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| TYLD | Cambria Tactical Yield ETF | 4.77 | |||
| GSC | Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 3.79 | |||
| MEAR | iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.78 | |||
| FTSD | Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 3.40 | |||
| FYLD | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.35 | |||
| GDMA | Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 3.21 | |||
| VCLN | Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 3.16 | |||
| RLY | SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.01 | |||
| OVT | Overlay Shares Short Term Bond ETF | 3.01 | |||
| BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 2.99 | |||
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.41 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино AFSM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда AFSM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore AFSM risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.