PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.60%
14.83%
SDVY
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 18.12%.


SDVY

С начала года

22.26%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

16.59%

1 год

38.70%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVUV

С начала года

18.12%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

14.83%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

16.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SDVYAVUV
Коэф-т Шарпа2.021.59
Коэф-т Сортино2.912.36
Коэф-т Омега1.361.29
Коэф-т Кальмара3.973.07
Коэф-т Мартина11.188.05
Индекс Язвы3.46%4.19%
Дневная вол-ть19.15%21.20%
Макс. просадка-44.70%-49.42%
Текущая просадка0.00%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и AVUV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SDVY и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.021.59
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.912.36
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.29
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.973.07
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.188.05
SDVY
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.59
SDVY
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AVUV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVUV в 1.49%


TTM2023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.45%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AVUV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.08%
SDVY
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AVUV

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 7.80%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
8.61%
SDVY
AVUV