PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDVY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SDVY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 11.28%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

SDVY

1 день
1.56%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.59%
1 год
24.03%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		14.59%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%6.08%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SDVY and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between SDVY and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и AVUV

Секторы
SDVY
AVUV

Финансовые услуги

33.3%
26.1%

Промышленность

28.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
18.7%

Технологии

8.6%
7.4%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Здравоохранение

3.4%
4.8%

Энергетика

2.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Коммунальные услуги

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
AVUV
26.1%

Промышленность

SDVY
28.7%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
AVUV
18.7%

Технологии

SDVY
8.6%
AVUV
7.4%

Сырьевые материалы

SDVY
5.2%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
AVUV
4.8%

Энергетика

SDVY
2.9%
AVUV
15.8%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
AVUV
3.1%

Недвижимость

SDVY
0.6%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SDVY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.15

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.72

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

14.06

-5.11

SDVY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AVUV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-49.42%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.95%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AVUV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.95%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.11%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.15%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

22.51%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

28.10%

-3.41%

Сравнение комиссий SDVY и AVUV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AVUV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		0.95%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SDVY and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDVY has higher volatility (3.40%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 11.28% for SDVY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.95% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор