PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SDVY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%7.49%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SDVY and AVUV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between SDVY and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и AVUV

Секторы
SDVY
AVUV

Финансовые услуги

33.5%
25.8%

Промышленность

29.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
18.0%

Технологии

8.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
18.2%

Здравоохранение

3.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%
0.1%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
AVUV
25.8%

Промышленность

SDVY
29.3%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
AVUV
18.0%

Технологии

SDVY
8.4%
AVUV
7.0%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
AVUV
4.9%

Энергетика

SDVY
3.0%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
AVUV
0.1%

Недвижимость

SDVY

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SDVY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.26

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.21

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.97

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.75

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AVUV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-49.42%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.95%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.95%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AVUV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 3.92% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.04%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.39%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.52%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.74%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

28.29%

-3.47%

Сравнение комиссий SDVY и AVUV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AVUV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SDVY and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 8.63% for SDVY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор