PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVY с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

SDVY и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или AVUV.

Корреляция

Корреляция между SDVY и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVY:

-0.02

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

SDVY:

0.21

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

SDVY:

1.03

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SDVY:

0.03

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

SDVY:

0.07

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

SDVY:

9.49%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

SDVY:

23.21%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

SDVY:

-44.70%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SDVY:

-15.58%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

SDVY

С начала года

-5.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-0.28%

5 лет

18.48%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVY и AVUV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVY и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AVUV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AVUV в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.86%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AVUV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AVUV

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 6.91%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...