PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDVYAVUV
Дох-ть с нач. г.18.90%16.20%
Дох-ть за 1 год42.13%39.85%
Дох-ть за 3 года10.29%9.19%
Дох-ть за 5 лет14.52%15.99%
Коэф-т Шарпа2.081.78
Коэф-т Сортино3.032.62
Коэф-т Омега1.371.33
Коэф-т Кальмара4.173.51
Коэф-т Мартина11.899.27
Индекс Язвы3.44%4.16%
Дневная вол-ть19.69%21.70%
Макс. просадка-44.70%-49.42%
Текущая просадка-1.26%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SDVY и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и AVUV

С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.82%
12.52%
SDVY
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и AVUV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.23
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа SDVY и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.78
SDVY
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и AVUV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVUV в 1.51%


TTM2023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и AVUV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.06%
SDVY
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и AVUV

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 7.87%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
8.61%
SDVY
AVUV