- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $104M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции AFSM — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) показал доход в 20.52% с начала года и 35.47% за последние 12 месяцев.
First Trust Active Factor Small Cap ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AFSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AFSM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 0.79% | -4.89% | 12.29% | 2.58% | 4.57% | 20.52% | ||||||
| 2025 | 2.63% | -5.96% | -3.55% | -1.36% | 5.45% | 2.98% | 0.71% | 7.46% | 1.21% | -2.41% | 3.26% | -0.06% | 9.99% |
| 2024 | -1.54% | 5.84% | 2.85% | -5.54% | 4.69% | -2.20% | 9.63% | -1.50% | 0.98% | -2.21% | 8.99% | -8.22% | 10.55% |
| 2023 | 7.52% | 0.28% | -4.58% | -1.57% | -1.02% | 9.87% | 5.46% | -3.99% | -4.11% | -5.75% | 8.74% | 11.56% | 22.23% |
| 2022 | -10.07% | 2.39% | 0.41% | -7.73% | 2.11% | -9.86% | 10.82% | -4.67% | -9.09% | 11.91% | 4.10% | -6.09% | -17.50% |
| 2021 | 5.50% | 5.74% | 1.56% | 2.90% | 1.42% | 1.76% | -2.48% | 2.90% | -2.98% | 4.54% | -1.16% | 4.12% | 26.03% |
Метрики бенчмарка
First Trust Active Factor Small Cap ETF has an annualized alpha of -0.83%, beta of 0.99, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2019.
- This ETF participated in 106.92% of S&P 500 Index downside but only 98.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.83%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 98.06%
- Участие в снижении
- 106.92%
Комиссия
Комиссия AFSM составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFSM имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.46 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 10.92 | +1.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Active Factor Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.25 | $0.29 | $0.10 | $0.12 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Active Factor Small Cap ETF показал максимальную просадку в 43.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Active Factor Small Cap ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.54%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.27%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.07%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 5mo 6d | 10mo 3dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.56%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.26%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 8d | 2mo 14dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| AFSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -56.78% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -18.90% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -25.43% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.21% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.71% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.04% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFSM
Добавьте First Trust Active Factor Small Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFSM