PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. AFSM is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 6.06%/yr for SMIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -5.91%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и SMIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%0.39%

Correlation

The correlation between AFSM and SMIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов AFSM и SMIN

Секторы
AFSM
SMIN

Технологии

20.3%
7.8%

Здравоохранение

17.8%
13.7%

Промышленность

16.9%
21.1%

Финансовые услуги

14.9%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.5%

Энергетика

5.3%
0.9%

Сырьевые материалы

4.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.0%

Недвижимость

3.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Технологии

AFSM
20.3%
SMIN
7.8%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
SMIN
13.7%

Промышленность

AFSM
16.9%
SMIN
21.1%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
SMIN
18.9%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
SMIN
13.5%

Энергетика

AFSM
5.3%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
SMIN
12.2%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
SMIN
4.0%

Недвижимость

AFSM
3.8%
SMIN
3.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
SMIN
1.6%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
SMIN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYCAFSM с IWM
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

AFSM vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.54

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.68

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.41

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

-0.92

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.54

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SMIN

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-60.50%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-24.54%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-27.58%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-27.58%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-17.71%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-14.62%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

10.79%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SMIN

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.57%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.54%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.44%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

18.84%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

22.82%

+2.58%

Сравнение комиссий AFSM и SMIN

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SMIN

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SMIN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and SMIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.90%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs SMIN's -60.50%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs 6.06% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.76% for SMIN.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор