Сравнение AFSM с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
AFSM и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и SMIN
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
AFSM vs. SMIN — Ранг доходности на риск
AFSM
SMIN
Сравнение AFSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.47 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.55 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.37 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.98 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.47 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и SMIN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и SMIN
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и SMIN
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -60.50% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -24.54% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -27.58% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -24.05% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -14.59% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 9.16% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и SMIN
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 7.67% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.91% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.79% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.65% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.87% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.77% | +2.79% |