Сравнение AFSM с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Microcap ETF (IWC).
AFSM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и IWC
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
AFSM vs. IWC — Ранг доходности на риск
AFSM
IWC
Сравнение AFSM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.42 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.48 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.21 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и IWC
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и IWC
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -64.61% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.35% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -40.68% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.27% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -15.39% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.14% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и IWC
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.93% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 18.07% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 26.30% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 24.40% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.30% | +1.26% |