Сравнение AFSM с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Microcap ETF (IWC).
AFSM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFSM или IWC.
Основные характеристики
| AFSM | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 6.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.28% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | -3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 23.95% |
| Макс. просадка | -43.54% | -64.61% |
| Текущая просадка | -3.84% | -19.48% |
Корреляция
Корреляция между AFSM и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и IWC
С начала года, AFSM показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 6.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и IWC
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFSM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и IWC
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IWC в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.78% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.13% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и IWC
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и IWC
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 6.59%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.