PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
13.23%
SDVY
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


SDVY

С начала года

22.26%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

16.59%

1 год

38.70%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SDVYVOO
Коэф-т Шарпа2.022.69
Коэф-т Сортино2.913.59
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара3.973.88
Коэф-т Мартина11.1817.58
Индекс Язвы3.46%1.86%
Дневная вол-ть19.15%12.19%
Макс. просадка-44.70%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и VOO

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDVY и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.022.69
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.913.59
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.50
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.973.88
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.1817.58
SDVY
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.69
SDVY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и VOO

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.45%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и VOO

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
SDVY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и VOO

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
3.99%
SDVY
VOO