Сравнение SDVY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDVY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или VOO.
Основные характеристики
| SDVY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.15% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 43.83% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.13% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 12.34% |
| Макс. просадка | -44.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и VOO
С начала года, SDVY показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и VOO
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и VOO
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и VOO
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и VOO
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.