PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 4.31%/yr for CALF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%7.62%

Correlation

The correlation between SDVY and CALF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between SDVY and CALF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDVY и CALF

Секторы
SDVY
CALF

Финансовые услуги

33.5%
0.2%

Промышленность

29.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
28.3%

Технологии

8.4%
29.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Энергетика

3.0%
10.3%

Здравоохранение

3.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
8.8%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
CALF
0.2%

Промышленность

SDVY
29.3%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
CALF
28.3%

Технологии

SDVY
8.4%
CALF
29.7%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
CALF
1.6%

Энергетика

SDVY
3.0%
CALF
10.3%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
CALF
9.4%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
CALF

-

Недвижимость

SDVY

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

SDVY vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.05

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.97

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.25

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.95

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SDVY и CALF

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-47.58%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.15%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-34.22%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-34.22%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.04%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.74%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и CALF

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.88%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.50%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.77%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

23.44%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

26.01%

-1.19%

Сравнение комиссий SDVY и CALF

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и CALF

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and CALF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор