PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
3.70%
SDVY
CALF

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.23%.


SDVY

С начала года

22.26%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

16.59%

1 год

38.70%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CALF

С начала года

0.23%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

3.70%

1 год

11.91%

5 лет (среднегодовая)

14.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SDVYCALF
Коэф-т Шарпа2.020.58
Коэф-т Сортино2.911.00
Коэф-т Омега1.361.11
Коэф-т Кальмара3.970.89
Коэф-т Мартина11.182.02
Индекс Язвы3.46%6.13%
Дневная вол-ть19.15%21.15%
Макс. просадка-44.70%-47.58%
Текущая просадка0.00%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и CALF

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDVY и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.020.58
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.911.00
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.11
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.970.89
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.182.02
SDVY
CALF

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
0.58
SDVY
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и CALF

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CALF в 1.03%


TTM2023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.45%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.03%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и CALF

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.25%
SDVY
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и CALF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 7.80% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
7.52%
SDVY
CALF