Сравнение SDVY с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
SDVY и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или CALF.
Основные характеристики
| SDVY | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 42.13% | 19.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.29% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 14.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 21.67% |
| Макс. просадка | -44.70% | -47.58% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и CALF
С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и CALF
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и CALF
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CALF в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.02% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и CALF
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и CALF
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.