PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index while IWM tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.43%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

SDVY

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.08%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		7.70%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%2.98%

Correlation

The correlation between SDVY and IWM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between SDVY and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и IWM

Секторы
SDVY
IWM

Финансовые услуги

33.5%
15.8%

Промышленность

29.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Технологии

8.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Энергетика

3.0%
6.0%

Здравоохранение

3.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.0%

Недвижимость

-

5.7%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
IWM
15.8%

Промышленность

SDVY
29.3%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
IWM
7.8%

Технологии

SDVY
8.4%
IWM
19.5%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
IWM
4.5%

Энергетика

SDVY
3.0%
IWM
6.0%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
IWM
3.0%

Недвижимость

SDVY

-

IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с SPYSDVY с ITOT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SDVY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.05

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.85

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.56

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

12.64

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.05

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SDVY и IWM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-59.05%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.03%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.50%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-31.91%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.49%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.77%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и IWM

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 4.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.75%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.53%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.20%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.52%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

23.04%

+1.78%

Сравнение комиссий SDVY и IWM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и IWM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.20%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and IWM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to SDVY (4.14%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.43% vs 6.11% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.43% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.88% for IWM.

SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор