PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVY с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с REGL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

SDVY и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или REGL.

Корреляция

Корреляция между SDVY и REGL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVY:

-0.02

REGL:

0.34

Коэф-т Сортино

SDVY:

0.21

REGL:

0.69

Коэф-т Омега

SDVY:

1.03

REGL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDVY:

0.03

REGL:

0.40

Коэф-т Мартина

SDVY:

0.07

REGL:

1.14

Индекс Язвы

SDVY:

9.49%

REGL:

5.97%

Дневная вол-ть

SDVY:

23.21%

REGL:

17.34%

Макс. просадка

SDVY:

-44.70%

REGL:

-36.37%

Текущая просадка

SDVY:

-15.58%

REGL:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 0.03%.

SDVY

С начала года

-5.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-0.28%

5 лет

18.48%

10 лет

N/A

REGL

С начала года

0.03%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-3.67%

1 год

5.82%

5 лет

12.88%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVY и REGL

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVY и REGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг риск-скорректированной доходности REGL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVY c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа REGL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и REGL

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности REGL в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.86%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.55%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и REGL

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и REGL

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...