PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
10.05%
SDVY
REGL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVY показывает доходность 17.45%, а REGL немного ниже – 16.84%.


SDVY

С начала года

17.45%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

10.61%

1 год

32.64%

5 лет (среднегодовая)

14.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

REGL

С начала года

16.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.06%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SDVYREGL
Коэф-т Шарпа1.731.82
Коэф-т Сортино2.542.72
Коэф-т Омега1.311.33
Коэф-т Кальмара3.372.90
Коэф-т Мартина9.529.27
Индекс Язвы3.46%2.79%
Дневная вол-ть19.04%14.19%
Макс. просадка-44.70%-36.37%
Текущая просадка-2.71%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и REGL

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDVY и REGL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.82
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.542.72
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.33
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.372.90
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.529.27
SDVY
REGL

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.82
SDVY
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и REGL

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности REGL в 2.22%


TTM202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.51%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.22%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и REGL

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-1.16%
SDVY
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и REGL

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
5.44%
SDVY
REGL