Сравнение SDVY с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
SDVY и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или REGL.
Основные характеристики
| SDVY | REGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 16.02% |
| Дох-ть за 1 год | 42.13% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.29% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 10.60 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 14.73% |
| Макс. просадка | -44.70% | -36.37% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и REGL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и REGL
С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 16.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и REGL
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и REGL
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности REGL в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.23% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и REGL
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и REGL
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.