PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -27.09% против 15.15% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SDS and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и VOO

Секторы
SDS
VOO

Финансовые услуги

94.7%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

SDS

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SDS

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

VOO
4.5%

Энергетика

SDS

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

SDS

-

VOO
8.3%

Промышленность

SDS

-

VOO
7.4%

Недвижимость

SDS

-

VOO
1.8%

Технологии

SDS

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

SDS

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SDS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.74

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.40

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.45

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.68

-12.31

SDS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и VOO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-33.99%

-65.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.90%

-21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-18.69%

-49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-24.52%

-51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-33.99%

-62.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.88%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-3.67%

-79.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.04%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и VOO

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.48%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

9.98%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

12.52%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

16.92%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

17.99%

+17.80%

Сравнение комиссий SDS и VOO

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и VOO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SDS and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -27.09% for SDS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.06% for VOO.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор