Сравнение SDS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -26.00% против 14.14% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и VOO
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SDS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SDS
VOO
Сравнение SDS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 1.01 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.53 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.55 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.31 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.01 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.71 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.83 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между SDS и VOO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и VOO
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и VOO
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -33.99% | -65.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -11.98% | -36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -24.52% | -46.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -33.99% | -61.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -5.55% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -3.72% | -78.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 2.55% | +38.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и VOO
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.34% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 9.47% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 18.11% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.82% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 17.99% | +17.79% |