PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -27.72% против 15.56% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SDS and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и VOO

Секторы
SDS
VOO

Финансовые услуги

94.3%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

SDS

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SDS

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

VOO
4.9%

Энергетика

SDS

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SDS

-

VOO
8.5%

Промышленность

SDS

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SDS

-

VOO
1.9%

Технологии

SDS

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SDS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.39

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
3.25

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

14.73

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.39

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.87

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.89

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SDS и VOO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-33.99%

-65.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-8.90%

-27.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-18.69%

-49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-24.52%

-51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-33.99%

-62.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.70%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-3.69%

-79.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

1.91%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и VOO

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.84%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

8.90%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

11.80%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

16.81%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

18.01%

+17.81%

Сравнение комиссий SDS и VOO

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и VOO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SDS and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -27.72% for SDS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.03% for VOO.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор