PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.51%
574.64%
SDS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-1.31

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

SDS:

-2.05

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

SDS:

0.78

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.33

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.42

SPY:

14.43

Индекс Язвы

SDS:

22.92%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

SDS:

24.80%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SDS:

-99.75%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -25.58% против 12.97% соответственно.


SDS

С начала года

-30.76%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-31.31%

5 лет

-29.44%

10 лет

-25.58%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и SPY

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SDS
ProShares UltraShort S&P500
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.312.21
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.052.93
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.41
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.333.26
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.4214.43
SDS
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.31
2.21
SDS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDS
ProShares UltraShort S&P500
5.72%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.75%
-2.74%
SDS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPY

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.32%
3.72%
SDS
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab