Сравнение SDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPY.
Корреляция
Корреляция между SDS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPY
Основные характеристики
SDS:
-0.08
SPY:
0.32
SDS:
0.10
SPY:
0.51
SDS:
1.01
SPY:
1.07
SDS:
-0.02
SPY:
0.39
SDS:
-0.11
SPY:
1.52
SDS:
21.10%
SPY:
3.13%
SDS:
29.20%
SPY:
14.74%
SDS:
-99.77%
SPY:
-55.19%
SDS:
-99.70%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -23.96% против 11.89% соответственно.
SDS
18.63%
13.77%
12.96%
-2.11%
-30.53%
-23.96%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPY
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SPY
SDS
SPY
Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPY
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.25% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPY
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPY
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.