PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -27.09% против 15.08% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDS and SPY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-1.00

The correlation between SDS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SPY

Секторы
SDS
SPY

Финансовые услуги

94.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SPY
4.5%

Энергетика

SDS

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SDS

-

SPY
8.3%

Промышленность

SDS

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SDS

-

SPY
1.8%

Технологии

SDS

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с SPDN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.72

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.38

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.44

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.63

-12.26

SDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-55.19%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.88%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-18.76%

-49.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-24.50%

-51.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-33.72%

-62.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.91%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-9.02%

-73.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.04%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPY

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.58%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

10.02%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

12.58%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

17.17%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

17.93%

+17.86%

Сравнение комиссий SDS и SPY

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SPY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -27.09% for SDS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.00% for SPY.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор