PortfoliosLab logo
Сравнение SDS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
532.40%
SDS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.35

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SDS:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.16

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SDS:

20.13%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SDS:

38.53%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SDS:

-99.73%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.63% против 12.16% соответственно.


SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.35%

10 лет

-24.63%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и SPY

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.35
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDS: 0.95
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.16
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.51
SDS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.73%
-9.89%
SDS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPY

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.55%
15.12%
SDS
SPY