PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SDS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -26.00% против 14.06% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SDS и SPY

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.96

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.49

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.27

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.96

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.70

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.79

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.56

-1.20

Корреляция

Корреляция между SDS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-55.19%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-12.05%

-36.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-24.50%

-46.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-33.72%

-62.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-5.53%

-94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-9.09%

-73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

2.54%

+38.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPY

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.35%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.50%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

19.06%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

17.06%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

17.92%

+17.86%