Сравнение SDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPY.
Основные характеристики
| SDS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 12.29% |
| Макс. просадка | -99.76% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDS и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPY
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -26.19% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPY
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPY
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPY
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPY
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.