Сравнение SDS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH).
SDS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SH.
Корреляция
Корреляция между SDS и SH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SH
Основные характеристики
SDS:
-0.41
SH:
-0.24
SDS:
-0.35
SH:
-0.21
SDS:
0.95
SH:
0.97
SDS:
-0.16
SH:
-0.05
SDS:
-0.78
SH:
-0.47
SDS:
20.13%
SH:
9.52%
SDS:
38.53%
SH:
19.22%
SDS:
-99.77%
SH:
-93.70%
SDS:
-99.73%
SH:
-93.05%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -24.63% против -11.23% соответственно.
SDS
8.30%
-3.08%
6.45%
-14.99%
-27.35%
-24.63%
SH
6.14%
-0.36%
5.77%
-4.04%
-12.60%
-11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SH
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SH
SDS
SH
Сравнение SDS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SH
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SH в 5.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.84% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SH
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SH
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.