Сравнение SDS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH).
SDS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SH.
Корреляция
Корреляция между SDS и SH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SH
Основные характеристики
SDS:
-0.08
SH:
0.13
SDS:
0.10
SH:
0.33
SDS:
1.01
SH:
1.04
SDS:
-0.02
SH:
0.02
SDS:
-0.11
SH:
0.19
SDS:
21.10%
SH:
10.01%
SDS:
29.20%
SH:
14.62%
SDS:
-99.77%
SH:
-93.70%
SDS:
-99.70%
SH:
-92.81%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -23.96% против -10.95% соответственно.
SDS
18.63%
13.77%
12.96%
-2.11%
-30.53%
-23.96%
SH
9.92%
7.09%
8.04%
2.12%
-14.64%
-10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SH
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SH
SDS
SH
Сравнение SDS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SH
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SH в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.25% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.12% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SH
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SH
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.