PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH).

SDS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -26.00% против -11.91% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS

Сравнение комиссий SDS и SH

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
SH
ProShares Short S&P500

Доходность на риск

SDS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.66

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-0.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.56

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между SDS и SH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SH

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SH в 3.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SH
ProShares Short S&P500		3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SH

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SH.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-94.26%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-26.61%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-40.35%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-74.31%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-93.87%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-67.50%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

21.86%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SH

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.36%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.45%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

18.18%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

16.86%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

17.99%

+17.79%