Сравнение SDS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH).
SDS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SH.
Основные характеристики
| SDS | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.79% | -15.91% |
| Дох-ть за 1 год | -41.81% | -21.40% |
| Дох-ть за 3 года | -17.06% | -6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -31.04% | -14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.21% | -12.40% |
| Коэф-т Шарпа | -1.78 | -1.86 |
| Коэф-т Сортино | -2.93 | -2.72 |
| Коэф-т Омега | 0.68 | 0.71 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | -1.68 |
| Индекс Язвы | 27.19% | 13.50% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 12.13% |
| Макс. просадка | -99.76% | -93.65% |
| Текущая просадка | -99.76% | -93.65% |
Корреляция
Корреляция между SDS и SH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SH
С начала года, SDS показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -15.91%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -26.21% против -12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SH
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SH
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SH в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.95% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.84% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SH
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки SH в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SH
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.