PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDS с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SPXS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SDS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPXS.

Корреляция

Корреляция между SDS и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.55

SPXS:

-0.61

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.65

SPXS:

-0.68

Коэф-т Омега

SDS:

0.91

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.23

SPXS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.28

SPXS:

-1.42

Индекс Язвы

SDS:

17.77%

SPXS:

26.03%

Дневная вол-ть

SDS:

38.89%

SPXS:

58.27%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.77%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -25.43% против -39.33% соответственно.

SDS

С начала года

-6.87%

1 месяц

-21.74%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-21.16%

5 лет

-28.41%

10 лет

-25.43%

SPXS

С начала года

-14.37%

1 месяц

-31.31%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-34.92%

5 лет

-42.76%

10 лет

-39.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDS и SPXS

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPXS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SPXS в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.96%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.31%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPXS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPXS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.99%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...