Сравнение SDS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SDS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPXS.
Корреляция
Корреляция между SDS и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPXS
Основные характеристики
SDS:
-0.41
SPXS:
-0.49
SDS:
-0.35
SPXS:
-0.39
SDS:
0.95
SPXS:
0.95
SDS:
-0.16
SPXS:
-0.28
SDS:
-0.78
SPXS:
-0.95
SDS:
20.13%
SPXS:
29.61%
SDS:
38.53%
SPXS:
57.68%
SDS:
-99.77%
SPXS:
-100.00%
SDS:
-99.73%
SPXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -24.63% против -38.35% соответственно.
SDS
8.30%
-3.08%
6.45%
-14.99%
-27.35%
-24.63%
SPXS
7.73%
-7.86%
4.29%
-27.08%
-41.52%
-38.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPXS
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SPXS
SDS
SPXS
Сравнение SDS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPXS
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPXS в 5.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.84% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.01% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPXS
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 29.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 45.24%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.