Сравнение SDS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SDS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPXS.
Основные характеристики
| SDS | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | -46.55% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | -59.06% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | -28.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | -46.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | -40.05% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | -2.88 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 40.64% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 36.75% |
| Макс. просадка | -99.76% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.76% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SDS и SPXS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPXS
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -46.55%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -26.19% против -40.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPXS
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPXS
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SPXS в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.47% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPXS
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 7.97%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.