PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDS с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SPXU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SDS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPXU.

Корреляция

Корреляция между SDS и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.55

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.65

SPXU:

-0.70

Коэф-т Омега

SDS:

0.91

SPXU:

0.90

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.23

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.28

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

SDS:

17.77%

SPXU:

26.11%

Дневная вол-ть

SDS:

38.89%

SPXU:

58.14%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SDS:

-99.77%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -25.43% против -39.16% соответственно.

SDS

С начала года

-6.87%

1 месяц

-21.74%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-21.16%

5 лет

-28.41%

10 лет

-25.43%

SPXU

С начала года

-14.51%

1 месяц

-31.18%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-35.34%

5 лет

-42.82%

10 лет

-39.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDS и SPXU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPXU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности SPXU в 9.30%

TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.96%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.30%9.53%7.06%0.39%0.00%0.71%2.14%1.40%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPXU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPXU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.99%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...