Сравнение SDS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SDS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -26.00% против -39.88% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPXU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
SDS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SDS
SPXU
Сравнение SDS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.78 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.66 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | -0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.82 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDS и SPXU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPXU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPXU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -99.99% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -65.13% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -87.51% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -99.51% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.99% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -93.26% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 55.82% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPXU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 16.20% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 28.27% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 54.50% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 50.34% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 53.33% | -17.55% |