PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SPXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs -41.20%/yr for SPXU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SDS charges 0.91%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.00%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -27.09% против -41.20% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SDS and SPXU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between SDS and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SPXU

Секторы
SDS
SPXU

Финансовые услуги

94.7%
80.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.7%
SPXU
80.4%

Сырьевые материалы

SDS

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SPXU

-

Энергетика

SDS

-

SPXU

-

Здравоохранение

SDS

-

SPXU

-

Промышленность

SDS

-

SPXU

-

Недвижимость

SDS

-

SPXU

-

Технологии

SDS

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

SDS

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с SPDN
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SDS vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.10

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.71

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.94

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.61

-0.02

SDS vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPXU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-99.99%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-43.83%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-84.36%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-90.23%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-99.56%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-99.99%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-93.36%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

25.60%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPXU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.37%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

30.00%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

37.51%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

50.67%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

53.33%

-17.54%

Сравнение комиссий SDS и SPXU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPXU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности SPXU в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SDS and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.09% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.09% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.36% for SDS.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.90% for SPXU.

SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор