PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDS с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и SPXU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.38%
-99.98%
SDS
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.08

SPXU:

-0.19

Коэф-т Сортино

SDS:

0.10

SPXU:

0.03

Коэф-т Омега

SDS:

1.01

SPXU:

1.00

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.02

SPXU:

-0.08

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.11

SPXU:

-0.26

Индекс Язвы

SDS:

21.10%

SPXU:

31.12%

Дневная вол-ть

SDS:

29.20%

SPXU:

43.72%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SDS:

-99.70%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -23.96% против -37.16% соответственно.


SDS

С начала года

18.63%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

12.96%

1 год

-2.11%

5 лет

-30.53%

10 лет

-23.96%

SPXU

С начала года

27.23%

1 месяц

20.14%

6 месяцев

16.99%

1 год

-8.05%

5 лет

-45.24%

10 лет

-37.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и SPXU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SDS: -0.08
SPXU: -0.19
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: 0.10
SPXU: 0.03
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SDS: 1.01
SPXU: 1.00
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SDS: -0.02
SPXU: -0.08
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SDS: -0.11
SPXU: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.19
SDS
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPXU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что сопоставимо с доходностью SPXU в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.25%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
6.25%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPXU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.43%
-99.98%
SDS
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPXU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 14.02%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
20.83%
SDS
SPXU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab