Сравнение SDS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SDS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SDS и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPXU
Основные характеристики
SDS:
-0.43
SPXU:
-0.51
SDS:
-0.39
SPXU:
-0.44
SDS:
0.95
SPXU:
0.94
SDS:
-0.17
SPXU:
-0.30
SDS:
-0.82
SPXU:
-1.00
SDS:
20.09%
SPXU:
29.73%
SDS:
38.50%
SPXU:
57.56%
SDS:
-99.77%
SPXU:
-99.99%
SDS:
-99.73%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDS показывает доходность 9.84%, а SPXU немного выше – 9.90%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -24.34% против -37.81% соответственно.
SDS
9.84%
5.39%
8.18%
-14.65%
-27.42%
-24.34%
SPXU
9.90%
4.43%
6.51%
-27.05%
-41.67%
-37.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPXU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SPXU
SDS
SPXU
Сравнение SDS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPXU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности SPXU в 7.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.75% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.24% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPXU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPXU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 29.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.