PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с TZA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

SDS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или TZA.

Корреляция

Корреляция между SDS и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.55

TZA:

-0.29

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.65

TZA:

0.03

Коэф-т Омега

SDS:

0.91

TZA:

1.00

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.23

TZA:

-0.22

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.28

TZA:

-0.78

Индекс Язвы

SDS:

17.77%

TZA:

28.62%

Дневная вол-ть

SDS:

38.89%

TZA:

72.82%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.77%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -25.43% против -37.37% соответственно.

SDS

С начала года

-6.87%

1 месяц

-21.74%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-21.16%

5 лет

-28.41%

10 лет

-25.43%

TZA

С начала года

2.62%

1 месяц

-30.80%

6 месяцев

12.30%

1 год

-20.99%

5 лет

-43.12%

10 лет

-37.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDS и TZA

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TZA

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности TZA в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.96%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.36%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TZA

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.99%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...