Сравнение SDS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SDS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или TZA.
Основные характеристики
| SDS | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | -45.07% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | -69.49% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | -20.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | -48.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | -40.65% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | -1.84 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.39 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 48.79% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 64.62% |
| Макс. просадка | -99.76% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.76% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SDS и TZA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и TZA
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -45.07%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -26.19% против -40.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и TZA
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и TZA
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности TZA в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и TZA
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 7.97%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.