PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и TZA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SDS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.62%
-100.00%
SDS
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-1.31

TZA:

-0.60

Коэф-т Сортино

SDS:

-2.05

TZA:

-0.61

Коэф-т Омега

SDS:

0.78

TZA:

0.93

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.33

TZA:

-0.38

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.42

TZA:

-1.21

Индекс Язвы

SDS:

22.92%

TZA:

31.11%

Дневная вол-ть

SDS:

24.80%

TZA:

62.37%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.75%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -30.76%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -33.34%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -25.58% против -38.89% соответственно.


SDS

С начала года

-30.76%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-31.31%

5 лет

-29.44%

10 лет

-25.58%

TZA

С начала года

-33.34%

1 месяц

16.30%

6 месяцев

-32.38%

1 год

-32.53%

5 лет

-45.22%

10 лет

-38.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и TZA

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.31-0.60
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.05-0.61
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.780.93
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.33-0.38
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42-1.21
SDS
TZA

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.31
-0.60
SDS
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TZA

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TZA в 4.80%


TTM2023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
5.72%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.80%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TZA

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.75%
-100.00%
SDS
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 7.32%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.32%
17.82%
SDS
TZA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab