Сравнение SDS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SDS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или TZA.
Корреляция
Корреляция между SDS и TZA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и TZA
Основные характеристики
SDS:
-0.35
TZA:
-0.03
SDS:
-0.34
TZA:
0.40
SDS:
0.96
TZA:
1.05
SDS:
-0.10
TZA:
-0.02
SDS:
-0.45
TZA:
-0.05
SDS:
21.09%
TZA:
32.12%
SDS:
27.66%
TZA:
61.34%
SDS:
-99.77%
TZA:
-100.00%
SDS:
-99.73%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 27.14%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -24.76% против -36.15% соответственно.
SDS
8.40%
6.45%
3.66%
-10.73%
-31.79%
-24.76%
TZA
27.14%
7.36%
17.55%
-6.78%
-50.66%
-36.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и TZA
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и TZA
SDS
TZA
Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и TZA
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TZA в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.84% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.33% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и TZA
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.