PortfoliosLab logo
Сравнение SDS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.58%
-100.00%
SDS
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.41

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.35

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

SDS:

0.95

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.16

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.78

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

SDS:

20.13%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

SDS:

38.53%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.73%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -24.63% против -36.49% соответственно.


SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.35%

10 лет

-24.63%

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

22.42%

1 год

-12.84%

5 лет

-42.26%

10 лет

-36.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и TZA

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.41
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.35
TZA: 0.25
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDS: 0.95
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.16
TZA: -0.12
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.78
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.17
SDS
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TZA

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TZA в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TZA

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.73%
-100.00%
SDS
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 29.55%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.79%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.55%
43.79%
SDS
TZA