Сравнение SDS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SDS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -26.00% против -41.52% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и TZA
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
SDS vs. TZA — Ранг доходности на риск
SDS
TZA
Сравнение SDS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.77 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.96 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | -0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.70 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDS и TZA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и TZA
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и TZA
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -100.00% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -76.19% | +27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -87.77% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -99.64% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -97.98% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 61.24% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 22.27% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 43.41% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 69.32% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 67.52% | -33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 68.78% | -33.00% |