Сравнение SDS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SDS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SQQQ.
Основные характеристики
| SDS | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.34% | -50.78% |
| Дох-ть за 1 год | -41.54% | -61.24% |
| Дох-ть за 3 года | -16.85% | -39.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.92% | -59.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.15% | -52.50% |
| Коэф-т Шарпа | -1.70 | -1.17 |
| Коэф-т Сортино | -2.77 | -2.12 |
| Коэф-т Омега | 0.70 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | -1.49 |
| Индекс Язвы | 27.32% | 40.86% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 51.94% |
| Макс. просадка | -99.76% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.76% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SDS и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SQQQ
С начала года, SDS показывает доходность -32.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -50.78%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -26.15% против -52.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SQQQ
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SQQQ
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что меньше доходности SQQQ в 10.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.88% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.00% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SQQQ
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 7.84%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.