PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с SQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SDS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -26.00% против -52.71% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Сравнение комиссий SDS и SQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-1.14

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.76

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.87

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.85

+0.21

Корреляция

Корреляция между SDS и SQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		5.99%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-100.00%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-75.23%

+26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-95.36%

+24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-99.96%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-92.32%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

65.40%

-24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

19.98%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

38.23%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

67.38%

-30.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

66.65%

-32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

65.97%

-30.19%