PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SDS с SQQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SDS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.57

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.51

SQQQ:

-0.56

Коэф-т Омега

SDS:

0.93

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.20

SQQQ:

-0.46

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.06

SQQQ:

-1.35

Индекс Язвы

SDS:

18.70%

SQQQ:

33.85%

Дневная вол-ть

SDS:

39.20%

SQQQ:

75.99%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.76%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -22.68%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -25.32% против -52.21% соответственно.

SDS

С начала года

-5.12%

1 месяц

-11.26%

6 месяцев

0.22%

1 год

-22.03%

3 года

-21.19%

5 лет

-27.13%

10 лет

-25.32%

SQQQ

С начала года

-22.68%

1 месяц

-23.60%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-48.67%

3 года

-51.05%

5 лет

-52.75%

10 лет

-52.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Сравнение комиссий SDS и SQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
SDS
ProShares UltraShort S&P500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности SQQQ в 12.01%

TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.81%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.01%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...