PortfoliosLab logo
Сравнение SDS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.15%
-100.00%
SDS
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.41

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.35

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

SDS:

0.95

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.16

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.78

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

SDS:

20.13%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

SDS:

38.53%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SDS:

-99.73%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.63% против -51.30% соответственно.


SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.35%

10 лет

-24.63%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-17.36%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-53.21%

10 лет

-51.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и SQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.


График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.41
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.35
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDS: 0.95
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.16
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.78
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.57
SDS
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SDS и SQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
-100.00%
SDS
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 29.55%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.55%
55.95%
SDS
SQQQ