Сравнение SDS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SDS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или SQQQ.
Корреляция
Корреляция между SDS и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SQQQ
Основные характеристики
SDS:
-0.08
SQQQ:
-0.22
SDS:
0.10
SQQQ:
0.09
SDS:
1.01
SQQQ:
1.01
SDS:
-0.02
SQQQ:
-0.14
SDS:
-0.11
SQQQ:
-0.35
SDS:
21.10%
SQQQ:
38.70%
SDS:
29.20%
SQQQ:
60.89%
SDS:
-99.77%
SQQQ:
-100.00%
SDS:
-99.70%
SQQQ:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 38.57%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -23.96% против -50.06% соответственно.
SDS
18.63%
13.77%
12.96%
-2.11%
-30.53%
-23.96%
SQQQ
38.57%
27.63%
14.99%
-13.20%
-55.07%
-50.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SQQQ
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и SQQQ
SDS
SQQQ
Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SQQQ
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SQQQ в 6.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.25% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.70% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SQQQ
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 14.02%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.