PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -27.69% против -55.90% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SDS and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SDS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SQQQ

Секторы
SDS
SQQQ

Финансовые услуги

94.3%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SQQQ

-

Энергетика

SDS

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SDS

-

SQQQ

-

Промышленность

SDS

-

SQQQ

-

Недвижимость

SDS

-

SQQQ

-

Технологии

SDS

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SDS

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SDS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
-1.35

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
-2.57

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.79

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

-1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.88

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SDS и SQQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-100.00%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-65.95%

+29.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-92.38%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-97.23%

+21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-99.98%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-100.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-92.40%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

35.96%

-15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.48%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

13.81%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

36.46%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

47.79%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

66.61%

-32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

66.10%

-30.29%

Сравнение комиссий SDS и SQQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SQQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SDS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.69% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.69% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 5.83% for SDS.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор