PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с BCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BCS (Barclays PLC) is a stock. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 16.82%/yr for BCS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -27.09% против 16.82% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

BCS

1 день
-0.42%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.30%
С начала года
12.25%
1 год
53.77%
3 года*
56.01%
5 лет*
29.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
BCS
Barclays PLC		12.25%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between SDS and BCS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.60

The correlation between SDS and BCS shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Barclays PLC

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с SPDN
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с MA

Доходность на риск

SDS vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.82

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.47

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.06

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

5.82

-7.45

SDS vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-94.36%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-26.20%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-26.20%

-41.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-48.14%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-66.10%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-16.52%

-83.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-38.38%

-44.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

9.26%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.57%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

25.00%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

29.69%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

34.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

36.33%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BCS в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.65%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and BCS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (8.57%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор