Сравнение SDS с BCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS).
SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или BCS.
Основные характеристики
| SDS | BCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | 73.63% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | 105.44% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | 12.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | 13.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 4.27% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 31.47% |
| Макс. просадка | -99.76% | -94.39% |
| Текущая просадка | -99.76% | -60.41% |
Корреляция
Корреляция между SDS и BCS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и BCS
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 73.63%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -26.19% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и BCS
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности BCS в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCS Barclays PLC | 3.18% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и BCS
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и BCS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 7.97%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.