Сравнение SDS с BCS
SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BCS (Barclays PLC) is a stock. Over the past 10 years, SDS returned -27.32%/yr vs 16.93%/yr for BCS. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SDS и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -27.32% против 16.93% соответственно.
SDS
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -20.26%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -27.99%
- 5 лет*
- -20.95%
- 10 лет*
- -27.32%
- Всё время*
- -25.14%
BCS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 16.93%
- Всё время*
- 8.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | $163.37M | $153.05M | $138.60M |
| $174.62M | $154.05M | $190.23M |
Сравнение доходности по годам SDS и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | -20.26% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
BCS Barclays PLC | 13.17% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SDS and BCS is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.60 |
The correlation between SDS and BCS shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDS vs. BCS — Ранг доходности на риск
SDS
BCS
Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDS | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.91 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 5.37 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDS и BCS
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDS | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.36% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -26.20% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -26.20% | -42.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.26% | -48.14% | -28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.19% | -66.10% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -15.84% | -84.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -38.35% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 9.29% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и BCS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 8.28%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDS | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.58% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 26.52% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 30.92% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 34.19% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 36.40% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и BCS
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности BCS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.64% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.63% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDS and BCS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (11.58%) compared to SDS (8.28%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDS и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор