PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с BCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS).

SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
BCS
Barclays PLC		-13.20%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -26.00% против 13.13% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

BCS

1 день
3.17%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
7.24%
1 год
44.62%
3 года*
49.73%
5 лет*
20.64%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Barclays PLC

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с RMS.PA
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с INDEXBCS с UBSBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с MA

Доходность на риск

SDS vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.42

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.91

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.72

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

5.98

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.42

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.61

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.35

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.17

-0.81

Корреляция

Корреляция между SDS и BCS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BCS в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
BCS
Barclays PLC		2.14%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-94.36%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-26.20%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-48.14%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-66.10%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-35.45%

-64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-38.46%

-44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

7.53%

+33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

12.26%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

21.61%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

31.53%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

33.92%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

37.73%

-1.95%