PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с BCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BCS (Barclays PLC) is a stock. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 12.30%/yr for BCS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -27.72% против 12.30% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

BCS

1 день
-2.33%
1 месяц
8.05%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
7.42%
1 год
40.02%
3 года*
51.43%
5 лет*
22.63%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
BCS
Barclays PLC		-1.82%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between SDS and BCS is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.60

The correlation between SDS and BCS shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Barclays PLC

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с RMS.PA
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с MA

Доходность на риск

SDS vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.39

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
1.99

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.53

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

4.41

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.39

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.18

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-94.36%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-26.20%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-26.20%

-41.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-48.14%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-66.10%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-26.99%

-72.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-38.43%

-44.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

9.10%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.59%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

10.68%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

23.30%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

28.85%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

33.97%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

37.72%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BCS в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.89%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and BCS have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (10.68%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор