PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -27.32% против 16.93% соответственно.


SDS

1 день
0.43%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-20.26%
1 год
-30.96%
3 года*
-27.99%
5 лет*
-20.95%
10 лет*
-27.32%
Всё время*
-25.14%

BCS

1 день
1.57%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.60%
С начала года
13.17%
1 год
49.75%
3 года*
59.80%
5 лет*
26.94%
10 лет*
16.93%
Всё время*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$163.37M$153.05M$138.60M
$174.62M$154.05M$190.23M

Сравнение доходности по годам SDS и BCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
-20.26%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
BCS
Barclays PLC
13.17%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between SDS and BCS is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.60

The correlation between SDS and BCS shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort S&P500

Barclays PLC

Доходность на риск

SDS vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина

BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDSBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.91

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

5.37

-7.18

SDS vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDSBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-94.36%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.25%

-26.20%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-26.20%

-42.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.26%

-48.14%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

-66.10%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-15.84%

-84.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.86%

-38.35%

-44.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

9.29%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 8.28%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDSBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

11.58%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

26.52%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

30.92%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

34.19%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

36.40%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности BCS в 1.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC
1.64%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
5.63%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDS and BCS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (11.58%) compared to SDS (8.28%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор