PortfoliosLab logo
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и BCS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
-29.12%
SDS
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.41

BCS:

1.86

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.35

BCS:

2.38

Коэф-т Омега

SDS:

0.95

BCS:

1.32

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.16

BCS:

0.96

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.78

BCS:

14.07

Индекс Язвы

SDS:

20.13%

BCS:

4.84%

Дневная вол-ть

SDS:

38.53%

BCS:

36.72%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

SDS:

-99.73%

BCS:

-51.19%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -24.40% против 3.07% соответственно.


SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.45%

1 год

-16.59%

5 лет

-27.61%

10 лет

-24.40%

BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

27.89%

1 год

57.39%

5 лет

33.39%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.41
BCS: 1.86
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.35
BCS: 2.38
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDS: 0.95
BCS: 1.32
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.16
BCS: 0.96
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.78
BCS: 14.07

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
1.86
SDS
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BCS в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%
BCS
Barclays PLC
2.67%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.73%
-51.19%
SDS
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.55%
19.00%
SDS
BCS