PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDS с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и BCS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности SDS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.51%
-42.57%
SDS
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-1.31

BCS:

2.52

Коэф-т Сортино

SDS:

-2.05

BCS:

3.19

Коэф-т Омега

SDS:

0.78

BCS:

1.42

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.33

BCS:

0.99

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.42

BCS:

18.25

Индекс Язвы

SDS:

22.92%

BCS:

4.29%

Дневная вол-ть

SDS:

24.80%

BCS:

31.00%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

SDS:

-99.75%

BCS:

-60.45%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 73.50%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -25.58% против 1.73% соответственно.


SDS

С начала года

-30.76%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-31.31%

5 лет

-29.44%

10 лет

-25.58%

BCS

С начала года

73.50%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

26.88%

1 год

76.18%

5 лет

11.09%

10 лет

1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.312.52
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.053.19
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.42
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.330.99
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.4218.25
SDS
BCS

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.31
2.52
SDS
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BCS

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BCS в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDS
ProShares UltraShort S&P500
5.72%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCS
Barclays PLC
3.18%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BCS

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.75%
-60.45%
SDS
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BCS

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Barclays PLC (BCS) имеют волатильность 7.32% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.32%
7.44%
SDS
BCS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab