PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DGP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 16.10%/yr for DGP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -37.70% против 16.10% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

DGP

1 день
-3.76%
1 месяц
-18.10%
6 месяцев
-30.72%
С начала года
-21.23%
1 год
23.97%
3 года*
45.80%
5 лет*
26.55%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		-21.23%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between SDOW and DGP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between SDOW and DGP has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Доходность на риск

SDOW vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.43

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
0.92

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.51

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.19

-2.73

SDOW vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DGP

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-75.31%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-47.59%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-47.59%

-29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-51.24%

-32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-51.24%

-47.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-47.59%

-52.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-41.09%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

20.20%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DGP

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

13.74%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

48.55%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

55.52%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

39.59%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

35.43%

+16.60%

Сравнение комиссий SDOW и DGP

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DGP

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DGP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (13.74%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 16.10% vs -37.70% for SDOW. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 16.10% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for DGP.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DGP is Leveraged Commodities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for DGP.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор