Сравнение SDOW с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
SDOW и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -36.51% против 22.78% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DGP
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
SDOW vs. DGP — Ранг доходности на риск
SDOW
DGP
Сравнение SDOW c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.95 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 2.32 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.92 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.08 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.95 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 1.02 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.65 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.31 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DGP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DGP
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DGP
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -75.31% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -36.58% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -51.24% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -51.24% | -47.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -22.22% | -77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -41.24% | -48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 9.64% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DGP
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 24.21% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 48.07% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 55.32% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 38.34% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 34.93% | +17.11% |