PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.32%/yr vs -41.50%/yr for SPXU. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDOW показывает доходность -31.29%, а SPXU немного выше – -30.45%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -38.32% против -41.50% соответственно.

SDOW

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-31.29%
1 год
-45.97%
3 года*
-34.72%
5 лет*
-26.68%
10 лет*
-38.32%
Всё время*
-38.60%

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDOW

ProShares UltraPro Short Dow30
$107.13M$86.71M$110.52M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SDOW и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-31.29%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SDOW and SPXU is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between SDOW and SPXU shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPXU

Секторы
SDOW
SPXU

Финансовые услуги

78.9%
72.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
78.9%
SPXU
72.4%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPXU

-

Энергетика

SDOW

-

SPXU

-

Здравоохранение

SDOW

-

SPXU

-

Промышленность

SDOW

-

SPXU

-

Недвижимость

SDOW

-

SPXU

-

Технологии

SDOW

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SDOW vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-1.17

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
-1.86

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.80

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.81

+0.02

SDOW vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.99%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.54%

-45.07%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.41%

-85.17%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.12%

-90.73%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-99.58%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.66%

-93.38%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.70%

25.44%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 12.27% и 12.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

12.32%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

30.95%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.42%

38.41%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.48%

50.77%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.15%

53.45%

-1.30%

Сравнение комиссий SDOW и SPXU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности SPXU в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		6.03%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to SDOW (12.27%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SDOW leads with -38.32% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -38.32% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.03% for SDOW.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.90% for SPXU.

SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор