PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с SPXU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SDOW и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXU.

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXU составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%-99.93%-99.92%-99.91%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-99.96%
SDOW
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

SPXU:

-0.50

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

SPXU:

-0.40

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

SPXU:

-0.29

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

SPXU:

-0.96

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

SPXU:

29.80%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

SPXU:

57.60%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -34.93% против -37.89% соответственно.

SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

SPXU

С начала года

7.57%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

4.03%

1 год

-29.53%

5 лет

-41.90%

10 лет

-37.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и SPXU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.29
SPXU: -0.50
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.08
SPXU: -0.40
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
SPXU: -0.29
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.61
SPXU: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.50
SDOW
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности SPXU в 7.39%

TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.39%9.53%7.06%0.39%0.00%0.71%2.14%1.40%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%-99.93%-99.92%-99.91%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-99.96%
SDOW
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 38.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.20%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
45.20%
SDOW
SPXU