PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -38.14% против -41.92% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SDOW and SPXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SDOW and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPXU

Секторы
SDOW
SPXU

Финансовые услуги

74.6%
70.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SPXU
70.6%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPXU

-

Энергетика

SDOW

-

SPXU

-

Здравоохранение

SDOW

-

SPXU

-

Промышленность

SDOW

-

SPXU

-

Недвижимость

SDOW

-

SPXU

-

Технологии

SDOW

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SDOW vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-2.38

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.75

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.64

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-1.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.99%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-50.82%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-84.36%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-90.23%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-99.63%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.99%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-93.33%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

30.23%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.41%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

26.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

35.34%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

50.31%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

53.37%

-1.23%

Сравнение комиссий SDOW и SPXU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SDOW leads with -38.14% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -38.14% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 5.81% for SDOW.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.93% for SPXU.

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор