Сравнение SDOW с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SDOW и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXU.
Основные характеристики
| SDOW | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.09% | -46.25% |
| Дох-ть за 1 год | -50.01% | -57.97% |
| Дох-ть за 3 года | -21.56% | -28.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.22% | -46.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.27% | -39.78% |
| Коэф-т Шарпа | -1.51 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | -2.87 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 33.57% | 40.75% |
| Дневная вол-ть | 32.97% | 36.71% |
| Макс. просадка | -99.93% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.93% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXU
С начала года, SDOW показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -46.25%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -37.27% против -39.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXU
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности SPXU в 11.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.07% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.80% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXU
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.