Сравнение SDOW с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SDOW и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXU
Основные характеристики
SDOW:
0.20
SPXU:
0.18
SDOW:
0.65
SPXU:
0.70
SDOW:
1.07
SPXU:
1.08
SDOW:
0.09
SPXU:
0.09
SDOW:
0.35
SPXU:
0.28
SDOW:
24.25%
SPXU:
31.12%
SDOW:
42.56%
SPXU:
47.36%
SDOW:
-99.94%
SPXU:
-99.99%
SDOW:
-99.90%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 33.98%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 50.38%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -33.97% против -36.16% соответственно.
SDOW
33.98%
37.73%
32.89%
4.11%
-38.33%
-33.97%
SPXU
50.38%
46.61%
41.85%
4.74%
-43.35%
-36.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXU
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDOW и SPXU
SDOW
SPXU
Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SPXU в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.69% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.29% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 22.52%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.