PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с SPXU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SDOW и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXU.

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXU составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

SPXU:

-0.70

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

SPXU:

0.90

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

SPXU:

26.11%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

SPXU:

58.14%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -35.85% против -39.14% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

SPXU

С начала года

-14.51%

1 месяц

-31.28%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-35.60%

5 лет

-43.89%

10 лет

-39.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и SPXU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности SPXU в 9.30%

TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.28%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.30%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXU

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 16.86% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...