Сравнение SDOW с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SDOW и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -36.51% против -39.88% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXU
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
SDOW vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SDOW
SPXU
Сравнение SDOW c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.78 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.98 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.66 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.82 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -65.13% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -87.51% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -99.51% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -93.26% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 55.82% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 16.20% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 28.27% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 54.50% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 50.34% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 53.33% | -1.29% |