PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347G3092

CUSIP

74347G648

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

11 февр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average (-300%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDOW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SDOW с ^DJI SDOW с UDOW SDOW с SPXU SDOW с TQQQ SDOW с SQQQ SDOW с DIA SDOW с QQQ SDOW с SPY SDOW с SPXS SDOW с SPXL
Популярные сравнения:
SDOW с ^DJI SDOW с UDOW SDOW с SPXU SDOW с TQQQ SDOW с SQQQ SDOW с DIA SDOW с QQQ SDOW с SPY SDOW с SPXS SDOW с SPXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Short Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.93%
449.93%
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Short Dow30 показал доход в -28.77% с начала года и -30.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro Short Dow30 составила -36.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SDOW

С начала года

-28.77%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-30.10%

5 лет

-38.32%

10 лет

-36.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.50%-5.63%-5.50%17.21%-6.45%-2.11%-11.55%-5.17%-5.90%4.82%-20.05%-28.77%
2023-8.09%13.81%-5.79%-6.57%10.89%-11.64%-8.71%7.71%12.46%4.86%-22.21%-12.48%-28.78%
20229.77%8.62%-8.93%13.99%-3.88%19.59%-18.49%11.34%29.60%-34.10%-16.81%13.37%4.00%
20214.94%-10.31%-19.17%-8.14%-7.18%-0.48%-4.83%-4.69%12.56%-16.45%10.51%-16.18%-49.00%
20202.70%31.17%-5.92%-33.85%-15.62%-10.67%-8.78%-20.57%4.02%12.47%-30.67%-9.77%-66.48%
2019-20.00%-10.68%-0.35%-7.12%21.43%-18.90%-2.82%2.39%-5.96%-1.73%-11.31%-4.99%-49.54%
2018-15.44%9.10%8.97%-1.43%-4.15%1.55%-12.81%-7.04%-5.36%14.74%-6.76%25.95%-0.30%
2017-1.52%-14.16%1.65%-4.30%-2.14%-4.89%-7.54%-1.73%-6.16%-12.14%-11.48%-5.94%-52.26%
201615.74%-4.09%-19.21%-2.26%-1.93%-4.13%-8.69%-0.75%0.30%2.26%-16.35%-10.04%-42.36%
20159.82%-16.21%4.18%-1.73%-4.39%5.99%-2.45%17.28%1.91%-22.72%-2.88%3.20%-13.76%
201416.45%-12.75%-3.20%-3.03%-3.81%-2.37%3.79%-10.25%0.20%-7.42%-8.63%-1.39%-30.28%
2013-16.27%-5.18%-11.18%-5.99%-7.42%3.76%-12.68%13.24%-7.17%-8.97%-10.57%-9.48%-56.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDOW составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.942.10
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.332.80
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.851.39
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.323.09
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.5713.49
SDOW
^GSPC

ProShares UltraPro Short Dow30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94
2.10
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Short Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$5.00$10.00$15.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$3.04$3.96$0.39$0.00$1.06$13.23$15.13$1.10

Дивидендный доход

6.01%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Short Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$3.04
2023$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.01$3.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06
2019$0.00$0.00$2.73$0.00$0.00$4.55$0.00$0.00$3.69$0.00$0.00$2.27$13.23
2018$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$2.87$0.00$0.00$3.60$0.00$0.00$6.62$15.13
2017$1.10$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.93%
-2.62%
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Short Dow30 показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 4 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraPro Short Dow30 составляет 99.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.94%6 июл. 2010 г.36304 дек. 2024 г.
-29.11%16 февр. 2010 г.4926 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro Short Dow30 составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.22%
3.79%
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab