PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и DIA составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
450.66%
SDOW
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

DIA:

1.40

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -34.93% против 10.57% соответственно.


SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.98%

5 лет

13.11%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOW и DIA

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.29
DIA: 0.34
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.08
DIA: 0.61
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
DIA: 1.08
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.61
DIA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.34
SDOW
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DIA

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DIA

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-10.43%
SDOW
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DIA

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 38.10% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
12.15%
SDOW
DIA