PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 13.14%/yr for DIA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -37.70% против 13.14% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SDOW and DIA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDOW and DIA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DIA

Секторы
SDOW
DIA

Финансовые услуги

82.6%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DIA
4.1%

Энергетика

SDOW

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

SDOW

-

DIA
12.8%

Промышленность

SDOW

-

DIA
18.1%

Недвижимость

SDOW

-

DIA

-

Технологии

SDOW

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SDOW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.68

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.47

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.10

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.14

-9.68

SDOW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DIA

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-51.87%

-48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-9.76%

-34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-15.95%

-60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-20.76%

-63.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-36.70%

-62.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.99%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-7.11%

-82.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

2.52%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DIA

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.29%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

9.63%

+19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

12.23%

+24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

14.82%

+29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

17.50%

+34.53%

Сравнение комиссий SDOW и DIA

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DIA

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DIA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.14% vs -37.70% for SDOW. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.14% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.37% for DIA.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор