Сравнение SDOW с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SDOW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или DIA.
Основные характеристики
| SDOW | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.25% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | -51.80% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | -22.26% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.40% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.37% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | -1.54 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | -2.58 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 0.71 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | -1.51 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 33.73% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 32.99% | 11.04% |
| Макс. просадка | -99.94% | -51.87% |
| Текущая просадка | -99.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DIA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DIA
С начала года, SDOW показывает доходность -34.25%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -37.37% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DIA
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DIA
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности DIA в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.19% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DIA
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DIA
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.