PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 13.21%/yr for DIA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -37.95% против 13.21% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SDOW and DIA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDOW and DIA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DIA

Секторы
SDOW
DIA

Финансовые услуги

74.6%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
DIA
27.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DIA
4.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DIA
4.4%

Энергетика

SDOW

-

DIA
2.4%

Здравоохранение

SDOW

-

DIA
13.1%

Промышленность

SDOW

-

DIA
18.4%

Недвижимость

SDOW

-

DIA

-

Технологии

SDOW

-

DIA
17.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SDOW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.76

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.57

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.18

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.42

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.76

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.66

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.49

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DIA

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-51.87%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-9.76%

-33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-15.95%

-58.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-20.76%

-61.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-36.70%

-62.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.13%

-98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-7.14%

-82.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

2.52%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DIA

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

2.97%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

9.28%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

12.10%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

14.78%

+29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

17.53%

+34.60%

Сравнение комиссий SDOW и DIA

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DIA

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DIA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs -37.95% for SDOW. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.38% for DIA.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор