PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ (QQQ).

SDOW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SDOW и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -35.85% против 17.81% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и QQQ

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.28%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QQQ

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...