Сравнение SDOW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SDOW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -36.51% против 18.99% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и QQQ
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SDOW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SDOW
QQQ
Сравнение SDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.07 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.66 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.00 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.32 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.07 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.86 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.38 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и QQQ составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и QQQ
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и QQQ
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -82.97% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -12.62% | -46.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -35.12% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -35.12% | -64.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -7.86% | -92.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -32.99% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 3.44% | +42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и QQQ
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 6.61% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 12.82% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 22.70% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 22.38% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 22.25% | +29.79% |