PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -38.14% против 21.84% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SDOW and QQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between SDOW and QQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и QQQ

Секторы
SDOW
QQQ

Финансовые услуги

74.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SDOW

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SDOW

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SDOW

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SDOW

-

QQQ
0.1%

Технологии

SDOW

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с DOG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SDOW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.57

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.37

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.42

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

13.14

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.57

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.98

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.41

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-82.97%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-11.96%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-22.77%

-52.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-35.12%

-47.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-35.12%

-64.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.74%

-99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-32.78%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

3.11%

+24.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QQQ

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.51%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

12.10%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

15.94%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

22.37%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

22.29%

+29.85%

Сравнение комиссий SDOW и QQQ

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -38.14% for SDOW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.38% for QQQ.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор