PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с ^DJI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 10.99%/yr for ^DJI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -37.70% против 10.99% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

^DJI

1 день
-0.20%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.34%
1 год
18.75%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		9.34%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Correlation

The correlation between SDOW and ^DJI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDOW and ^DJI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с CLF

Доходность на риск

SDOW vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOW^DJIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.53

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.26

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.88

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.15

-8.69

SDOW vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и ^DJI

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ^DJI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOW^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-53.78%

-46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-10.01%

-34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-16.37%

-60.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-21.94%

-62.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-37.09%

-62.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.95%

-99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-8.01%

-81.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

2.63%

+22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и ^DJI

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOW^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.26%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

9.70%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

12.28%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

14.86%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

17.58%

+34.45%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and ^DJI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to ^DJI (2.26%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs ^DJI's -53.78%.

^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и ^DJI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор