PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с ^DJI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между SDOW и ^DJI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

^DJI:

0.41

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

^DJI:

0.70

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

^DJI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

^DJI:

0.42

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

^DJI:

1.44

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

^DJI:

4.79%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

^DJI:

17.22%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

^DJI:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -35.85% против 8.84% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

^DJI

С начала года

0.26%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-1.82%

1 год

6.99%

5 лет

12.51%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и ^DJI

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и ^DJI

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...