Сравнение SDOW с ^DJI
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, SDOW returned -38.32%/yr vs 11.35%/yr for ^DJI. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и ^DJI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -38.32% против 11.35% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -31.29%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -38.32%
- Всё время*
- -38.60%
^DJI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 8.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.13T | $26.25T | $28.04T | |
| $107.13M | $86.71M | $110.52M |
Сравнение доходности по годам SDOW и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -31.29% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 13.08% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
Correlation
The correlation between SDOW and ^DJI is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between SDOW and ^DJI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
SDOW
^DJI
Сравнение SDOW c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.33 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 8.86 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и ^DJI
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -53.78% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -10.01% | -36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.41% | -16.37% | -62.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.12% | -21.94% | -63.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | -37.09% | -62.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -8.00% | -81.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 2.62% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и ^DJI
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 4.17% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 10.04% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 12.59% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 14.89% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.15% | 17.62% | +34.53% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and ^DJI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (12.27%) compared to ^DJI (4.17%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs ^DJI's -53.78%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор