PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с ^DJI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDOW и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOW и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		9.71%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -36.54% против 10.12% соответственно.

SDOW

1 день
0.49%
1 месяц
12.85%
С начала года
9.71%
6 месяцев
0.21%
1 год
-29.49%
3 года*
-26.34%
5 лет*
-23.04%
10 лет*
-36.54%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SPXUSDOW с SQQQSDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с CLF

Доходность на риск

SDOW vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 66
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOW^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.61

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.99

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.99

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.51

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOW^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.61

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.48

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.41

-1.17

Корреляция

Корреляция между SDOW и ^DJI составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SDOW и ^DJI

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOW^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-53.78%

-46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-10.01%

-48.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-21.94%

-59.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-37.09%

-62.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-7.34%

-92.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-9.76%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.65%

3.06%

+42.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и ^DJI

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOW^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

4.91%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

9.29%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

16.81%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.13%

14.76%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

17.57%

+34.46%