PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DXD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs -24.44%/yr for DXD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью -15.57%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DXD по среднегодовой доходности: -37.70% против -24.44% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Correlation

The correlation between SDOW and DXD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between SDOW and DXD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DXD

Секторы
SDOW
DXD

Финансовые услуги

82.6%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
DXD
94.0%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DXD

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DXD

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DXD

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DXD

-

Энергетика

SDOW

-

DXD

-

Здравоохранение

SDOW

-

DXD

-

Промышленность

SDOW

-

DXD

-

Недвижимость

SDOW

-

DXD

-

Технологии

SDOW

-

DXD

-

Коммунальные услуги

SDOW

-

DXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DOG
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY

Доходность на риск

SDOW vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-1.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.52

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.56

+0.02

SDOW vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXD равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DXD

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.72%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-30.71%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-59.14%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-67.19%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-94.35%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-82.39%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

17.24%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DXD

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.67%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

19.46%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

24.59%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

29.57%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

34.85%

+17.18%

Сравнение комиссий SDOW и DXD

И SDOW, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DXD

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DXD в 4.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SDOW and DXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DXD's -99.72%.

On 10-year performance, DXD leads with -24.44% vs -37.70% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXD has performed better with a -24.44% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.03% for DXD.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор