Сравнение SDOW с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
SDOW и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DXD по среднегодовой доходности: -36.51% против -23.49% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DXD
И SDOW, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. DXD — Ранг доходности на риск
SDOW
DXD
Сравнение SDOW c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.56 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.62 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.44 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.58 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DXD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DXD
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DXD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DXD
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.69% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -43.03% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -63.50% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -94.37% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.64% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -82.15% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 32.25% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DXD
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 9.98% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 18.68% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 33.39% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 29.39% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 34.85% | +17.19% |