PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-100.00%
SDOW
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -34.93% против -50.95% соответственно.


SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-42.83%

5 лет

-52.85%

10 лет

-50.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOW и SQQQ

И SDOW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.29
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.08
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.61
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.57
SDOW
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SQQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SQQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-100.00%
SDOW
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 38.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
55.95%
SDOW
SQQQ