PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SDOW и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
2,063.32%
SDOW
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

0.20

UDOW:

-0.42

Коэф-т Сортино

SDOW:

0.65

UDOW:

-0.32

Коэф-т Омега

SDOW:

1.07

UDOW:

0.96

Коэф-т Кальмара

SDOW:

0.09

UDOW:

-0.43

Коэф-т Мартина

SDOW:

0.35

UDOW:

-1.75

Индекс Язвы

SDOW:

24.25%

UDOW:

10.25%

Дневная вол-ть

SDOW:

42.56%

UDOW:

42.48%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

SDOW:

-99.90%

UDOW:

-41.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -30.36%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -33.89% против 14.63% соответственно.


SDOW

С начала года

33.98%

1 месяц

35.53%

6 месяцев

32.89%

1 год

6.46%

5 лет

-35.09%

10 лет

-33.89%

UDOW

С начала года

-30.36%

1 месяц

-30.05%

6 месяцев

-31.35%

1 год

-16.23%

5 лет

24.92%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOW и UDOW

И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SDOW: 0.20
UDOW: -0.42
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SDOW: 0.65
UDOW: -0.32
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 1.07
UDOW: 0.96
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SDOW: 0.09
UDOW: -0.43
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SDOW: 0.35
UDOW: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.42
SDOW
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и UDOW

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности UDOW в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
5.69%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.65%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и UDOW

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-41.78%
SDOW
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и UDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 22.52%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.52%
24.99%
SDOW
UDOW