Сравнение SDOW с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
SDOW и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или UDOW.
Основные характеристики
| SDOW | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.20% | 23.45% |
| Дох-ть за 1 год | -38.18% | 55.62% |
| Дох-ть за 3 года | -21.83% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.34% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -36.77% | 19.66% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 32.18% |
| Макс. просадка | -99.92% | -80.29% |
| Текущая просадка | -99.92% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UDOW
С начала года, SDOW показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -36.77% против 19.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UDOW
И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UDOW
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности UDOW в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.40% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.81% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UDOW
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 8.86% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.