Сравнение SDOW с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
SDOW и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или UDOW.
Основные характеристики
| SDOW | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.09% | 41.44% |
| Дох-ть за 1 год | -50.01% | 88.93% |
| Дох-ть за 3 года | -21.56% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.22% | 13.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.27% | 20.69% |
| Коэф-т Шарпа | -1.51 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 33.57% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 32.97% | 33.00% |
| Макс. просадка | -99.93% | -80.29% |
| Текущая просадка | -99.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UDOW
С начала года, SDOW показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 41.44%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -37.27% против 20.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UDOW
И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UDOW
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности UDOW в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.07% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.86% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UDOW
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.