PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с UDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 23.01%/yr for UDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -37.70% против 23.01% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between SDOW and UDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDOW and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и UDOW

Секторы
SDOW
UDOW

Финансовые услуги

82.6%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
UDOW
27.3%

Сырьевые материалы

SDOW

-

UDOW
3.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

UDOW
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

UDOW
4.1%

Энергетика

SDOW

-

UDOW
2.2%

Здравоохранение

SDOW

-

UDOW
12.8%

Промышленность

SDOW

-

UDOW
18.1%

Недвижимость

SDOW

-

UDOW

-

Технологии

SDOW

-

UDOW
19.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL

Доходность на риск

SDOW vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.40

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.01

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.83

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.48

-8.02

SDOW vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и UDOW

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-80.29%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-28.07%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-44.83%

-32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-55.79%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-80.29%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.29%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-14.30%

-75.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

7.90%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и UDOW

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 6.81% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.90%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

28.66%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

36.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

44.29%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

51.67%

+0.36%

Сравнение комиссий SDOW и UDOW

И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и UDOW

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности UDOW в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and UDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -37.70% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.09% for UDOW.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор