PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 23.30%/yr for UDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -37.95% против 23.30% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between SDOW and UDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SDOW and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и UDOW

Секторы
SDOW
UDOW

Финансовые услуги

74.6%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
UDOW
27.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

UDOW
4.4%

Энергетика

SDOW

-

UDOW
2.4%

Здравоохранение

SDOW

-

UDOW
13.1%

Промышленность

SDOW

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

SDOW

-

UDOW

-

Технологии

SDOW

-

UDOW
17.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSLUDOW с DOG

Доходность на риск

SDOW vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.48

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.09

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.90

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.75

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.48

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.29

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.45

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.53

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDOW и UDOW

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-80.29%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-28.07%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-44.83%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-55.79%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-80.29%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.38%

-96.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-14.39%

-75.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

7.90%

+19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и UDOW

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 8.86% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.80%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

27.61%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

36.12%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

44.19%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

51.76%

+0.37%

Сравнение комиссий SDOW и UDOW

И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и UDOW

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and UDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs -37.95% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.21% for UDOW.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор