Сравнение SDOW с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
SDOW и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или UDOW.
Корреляция
Корреляция между SDOW и UDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UDOW
Основные характеристики
SDOW:
-0.29
UDOW:
-0.07
SDOW:
-0.08
UDOW:
0.26
SDOW:
0.99
UDOW:
1.03
SDOW:
-0.15
UDOW:
-0.08
SDOW:
-0.61
UDOW:
-0.27
SDOW:
24.36%
UDOW:
13.47%
SDOW:
50.90%
UDOW:
50.79%
SDOW:
-99.94%
UDOW:
-80.29%
SDOW:
-99.92%
UDOW:
-35.29%
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -35.23% против 16.14% соответственно.
SDOW
10.82%
3.14%
7.70%
-16.82%
-34.66%
-35.23%
UDOW
-22.60%
-14.42%
-21.91%
-1.32%
23.29%
16.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UDOW
И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDOW и UDOW
SDOW
UDOW
Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UDOW
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности UDOW в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.87% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.48% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UDOW
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 38.10% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 35.89%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.