Сравнение SDOW с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
SDOW и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -36.51% против 20.47% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UDOW
И SDOW, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. UDOW — Ранг доходности на риск
SDOW
UDOW
Сравнение SDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.86 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.59 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.91 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.50 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UDOW
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UDOW
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -80.29% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -30.18% | -28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -55.79% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -80.29% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -21.30% | -78.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -14.46% | -74.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 9.31% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 14.87% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 14.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 27.67% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 50.13% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 44.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 51.67% | +0.37% |