PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHW с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, SCHW returned 12.91%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.14% соответственно.

SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between SCHW and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

-0.11

The correlation between SCHW and VTIP shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

SCHW vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHWVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.15

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
5.36

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.75

-6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

26.06

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHW vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHWVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.15

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SCHW и VTIP

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHWVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-6.27%

-80.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-0.70%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-0.98%

-26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-5.50%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-6.27%

-44.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-0.02%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-1.04%

-34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.18%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и VTIP

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHWVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.43%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

1.02%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

1.50%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

2.77%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

2.74%

+30.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и VTIP

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHW and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.01%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор