Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Основные характеристики
| SCHW | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 40.94% |
| Дох-ть за 1 год | 45.27% | 50.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 18.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 16.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 18.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 30.10% | 25.15% |
| Макс. просадка | -86.79% | -63.66% |
| Current Drawdown | -19.42% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| SCHW | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.00B | $48.41B |
| Прибыль на акцию | $2.39 | $2.84 |
| Цена/прибыль | 31.38 | 40.94 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 2.58 |
| Выручка (12 мес.) | $18.46B | $4.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.17B | $2.81B |
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
С начала года, SCHW показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 40.94%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.15% против 18.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IBKR в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.34% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.62%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности