Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 121.24%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.24% против 22.07% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
Фундаментальные показатели
| SCHW | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $143.13B | $75.86B |
| EPS | $2.56 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 30.54 | 27.92 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 12.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.07B | $4.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $3.74B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.65B | $2.37B |
Основные характеристики
| SCHW | IBKR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 5.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 5.69 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 7.01 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 37.91 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 26.50% |
| Макс. просадка | -86.79% | -63.66% |
| Текущая просадка | -11.91% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IBKR в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.31%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности