PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCHW с IBKR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности SCHW и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHW и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-5.83%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.45%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCHW:

$166.63B

IBKR:

$30.34B

EPS

SCHW:

$4.91

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

SCHW:

19.10

IBKR:

18.65

Коэффициент PEG

SCHW:

1.09

IBKR:

0.64

Коэффициент P/S

SCHW:

6.30

IBKR:

3.66

Коэффициент P/B

SCHW:

54.85

IBKR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

SCHW:

$26.84B

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHW:

$23.92B

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

SCHW:

$12.82B

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 14.29% против 22.15% соответственно.

SCHW

1 день
1.53%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
1.78%
1 год
20.78%
3 года*
23.85%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.29%

IBKR

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.30%
1 год
56.24%
3 года*
49.49%
5 лет*
30.48%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GSSCHW с IYW
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQMIBKR с MS

Доходность на риск

SCHW vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHWIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.91

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.07

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.70

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHW vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHWIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и IBKR

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.21%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок SCHW и IBKR

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHWIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-63.66%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-18.70%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-38.66%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-55.09%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-13.53%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-24.92%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.45%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и IBKR

Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 5.09%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHWIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.41%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

28.24%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

42.72%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.12%

34.05%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

33.18%

+0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.34B
677.00M
(SCHW) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию