Сравнение SCHW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или VOO.
Корреляция
Корреляция между SCHW и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и VOO
Основные характеристики
SCHW:
0.32
VOO:
2.04
SCHW:
0.61
VOO:
2.72
SCHW:
1.09
VOO:
1.38
SCHW:
0.25
VOO:
3.02
SCHW:
0.79
VOO:
13.60
SCHW:
10.50%
VOO:
1.88%
SCHW:
26.03%
VOO:
12.52%
SCHW:
-86.79%
VOO:
-33.99%
SCHW:
-19.20%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.02% соответственно.
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и VOO
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и VOO
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и VOO
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.