Сравнение SCHW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или VOO.
Корреляция
Корреляция между SCHW и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и VOO
Основные характеристики
SCHW:
0.86
VOO:
2.21
SCHW:
1.29
VOO:
2.92
SCHW:
1.19
VOO:
1.41
SCHW:
0.67
VOO:
3.34
SCHW:
2.13
VOO:
14.07
SCHW:
10.42%
VOO:
2.01%
SCHW:
25.74%
VOO:
12.80%
SCHW:
-86.79%
VOO:
-33.99%
SCHW:
-16.53%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.52% соответственно.
SCHW
3.24%
3.30%
24.00%
23.63%
11.19%
12.45%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и VOO
SCHW
VOO
Сравнение SCHW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и VOO
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.31% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и VOO
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и VOO
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.