Сравнение SCHW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или VOO.
Основные характеристики
| SCHW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.82% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 51.50% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 30.04% | 11.70% |
| Макс. просадка | -86.79% | -33.99% |
| Current Drawdown | -19.41% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между SCHW и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и VOO
С начала года, SCHW показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHW имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции VOO немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и VOO
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и VOO
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и VOO
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.