PortfoliosLab logo
Сравнение SCHW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHW и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
590.51%
569.66%
SCHW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHW:

0.32

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

SCHW:

0.64

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SCHW:

1.09

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHW:

0.27

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

SCHW:

0.83

VOO:

2.88

Индекс Язвы

SCHW:

10.72%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

SCHW:

27.65%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

SCHW:

-86.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCHW:

-14.88%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.55% соответственно.


SCHW

С начала года

5.29%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

22.35%

1 год

8.84%

5 лет

19.46%

10 лет

11.36%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCHW: 0.32
VOO: 0.63
Коэффициент Сортино SCHW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCHW: 0.64
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SCHW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHW: 1.09
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCHW: 0.27
VOO: 0.87
Коэффициент Мартина SCHW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCHW: 0.83
VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.63
SCHW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и VOO

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.31%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHW и VOO

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-8.18%
SCHW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и VOO

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
5.76%
SCHW
VOO