Сравнение SCHW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.24% против 13.04% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| SCHW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 12.15% |
| Макс. просадка | -86.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.91% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и SPY
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и SPY
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и SPY
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.