Сравнение SCHW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или SPY.
Корреляция
Корреляция между SCHW и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и SPY
Основные характеристики
SCHW:
0.57
SPY:
2.03
SCHW:
0.93
SPY:
2.71
SCHW:
1.13
SPY:
1.38
SCHW:
0.44
SPY:
3.09
SCHW:
1.40
SPY:
12.94
SCHW:
10.40%
SPY:
2.01%
SCHW:
25.68%
SPY:
12.78%
SCHW:
-86.79%
SPY:
-55.19%
SCHW:
-19.54%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.38% соответственно.
SCHW
-0.47%
-5.49%
16.31%
16.24%
10.39%
11.98%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и SPY
SCHW
SPY
Сравнение SCHW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и SPY
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и SPY
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и SPY
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.