Сравнение SCHW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.46% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| SCHW | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 11.09% |
| Макс. просадка | -86.79% | -33.37% |
| Текущая просадка | -11.91% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и SCHD
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и SCHD
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и SCHD
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.