Сравнение SCHW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SCHW и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и SCHD
Основные характеристики
SCHW:
0.59
SCHD:
0.77
SCHW:
0.99
SCHD:
1.16
SCHW:
1.14
SCHD:
1.14
SCHW:
0.50
SCHD:
1.16
SCHW:
1.53
SCHD:
2.76
SCHW:
10.69%
SCHD:
3.34%
SCHW:
27.73%
SCHD:
12.05%
SCHW:
-86.79%
SCHD:
-33.37%
SCHW:
-14.09%
SCHD:
-5.12%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHW имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции SCHD немного отстают с 11.20%.
SCHW
6.27%
-4.41%
20.69%
10.64%
22.36%
11.54%
SCHD
1.61%
-1.49%
0.39%
7.31%
19.67%
11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и SCHD
SCHW
SCHD
Сравнение SCHW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и SCHD
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHD в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и SCHD
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и SCHD
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.