Сравнение SCHW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SCHW и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и SCHD
Основные характеристики
SCHW:
0.32
SCHD:
1.02
SCHW:
0.61
SCHD:
1.51
SCHW:
1.09
SCHD:
1.18
SCHW:
0.25
SCHD:
1.55
SCHW:
0.79
SCHD:
5.23
SCHW:
10.50%
SCHD:
2.21%
SCHW:
26.03%
SCHD:
11.28%
SCHW:
-86.79%
SCHD:
-33.37%
SCHW:
-19.20%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHW имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции SCHD немного впереди с 10.89%.
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и SCHD
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и SCHD
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и SCHD
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.