PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHW с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCHW и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SCHW с BRK-B

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHW:

0.84

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

SCHW:

1.37

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

SCHW:

1.20

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

SCHW:

0.81

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

SCHW:

2.86

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

SCHW:

9.27%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

SCHW:

29.63%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

SCHW:

-86.79%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

SCHW:

-2.87%

BRK-B:

-6.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCHW:

$160.51B

BRK-B:

$1.09T

EPS

SCHW:

$3.32

BRK-B:

$37.49

Коэффициент P/E

SCHW:

26.61

BRK-B:

13.44

Коэффициент PEG

SCHW:

1.11

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

SCHW:

7.84

BRK-B:

2.93

Коэффициент P/B

SCHW:

3.98

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

SCHW:

$26.20B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHW:

$20.41B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

SCHW:

$9.77B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.19% против 13.42% соответственно.

SCHW

С начала года

20.14%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

7.44%

1 год

22.24%

3 года

9.61%

5 лет

21.38%

10 лет

12.19%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHW и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и BRK-B

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.18%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHW и BRK-B

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и BRK-B

Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 3.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
6.65B
83.29B
(SCHW) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию