Сравнение SCHW с BRK-B
SCHW (The Charles Schwab Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCHW in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SCHW returned 13.09%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHW имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.
SCHW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 13.09%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам SCHW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -10.46% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SCHW and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SCHW and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SCHW:
$155.65B
BRK-B:
$1.05T
SCHW:
$5.26
BRK-B:
$33.62
SCHW:
16.88
BRK-B:
14.52
SCHW:
0.96
BRK-B:
0.56
SCHW:
6.58
BRK-B:
2.81
SCHW:
57.65K
BRK-B:
1.45
SCHW:
$24.17B
BRK-B:
$375.39B
SCHW:
$18.86B
BRK-B:
$94.36B
SCHW:
$13.11B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SCHW
BRK-B
Сравнение SCHW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и BRK-B
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -53.86% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -9.42% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -14.95% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -26.58% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -29.57% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | -9.57% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -11.07% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 4.47% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и BRK-B
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.08% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 10.87% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 14.39% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 17.13% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 19.43% | +13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и BRK-B
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и BRK-B
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SCHW and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.22%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs BRK-B's -53.86%.
SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор