Сравнение SCHD с MSTZ
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. SCHD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SCHD returned 27.19% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SCHD charges 0.06%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | -0.75% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SCHD and MSTZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SCHD
MSTZ
Сравнение SCHD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 3.55 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 6.84 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и MSTZ
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -99.38% | +66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -84.89% | +80.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -97.53% | +97.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -94.55% | +91.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 43.95% | -42.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и MSTZ
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 4.10%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 55.03% | -50.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 134.45% | -126.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 148.58% | -137.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 170.73% | -156.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 170.73% | -154.02% |
Сравнение комиссий SCHD и MSTZ
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и MSTZ
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and MSTZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 27.19% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for MSTZ.
SCHD is categorized as Dividend, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and REX. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 1.05% for MSTZ.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор