Сравнение SCHA с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SWSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и SWSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 1.36% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.01% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
SWSCX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SWSCX
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Доходность на риск
SCHA vs. SWSCX — Ранг доходности на риск
SCHA
SWSCX
Сравнение SCHA c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | SWSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.10 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.13 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 3.14 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и SWSCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SWSCX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SWSCX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -63.30% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -27.35% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -49.32% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -9.76% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.66% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.96% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SWSCX
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 7.31% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 17.12% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 24.79% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.47% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 23.56% | -0.89% |