PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. SATO is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SATO и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

SATO

1 день
-2.63%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-3.99%
3 года*
36.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-7.58%2.26%48.91%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between SATO and MSTZ is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.75

The correlation between SATO and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SATO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SATOMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.93

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.48

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.31

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

6.57

-6.70

SATO vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SATO и MSTZ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-99.38%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-84.89%

+31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.37%

-96.56%

+53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-94.46%

+43.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.68%

42.70%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и MSTZ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

46.08%

-31.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.75%

129.73%

-90.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

145.84%

-93.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.17%

170.65%

-107.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.17%

170.65%

-107.48%

Сравнение комиссий SATO и MSTZ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и MSTZ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.26%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and MSTZ have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -3.99% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for MSTZ.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор