PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности SATO и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SATO

1 день
-2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
3.47%
6 месяцев
-11.57%
1 год
10.13%
3 года*
45.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и AMTR

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		3.47%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%-3.65%

Correlation

The correlation between SATO and AMTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов SATO и AMTR

Секторы
SATO
AMTR

Финансовые услуги

57.1%
0.0%

Технологии

32.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.0%

Промышленность

1.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.5%
0.0%

Здравоохранение

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

SATO
57.1%
AMTR
0.0%

Технологии

SATO
32.2%
AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
AMTR
0.0%

Промышленность

SATO
1.9%
AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
AMTR
0.0%

Здравоохранение

SATO
1.2%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

SATO

-

AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

SATO

-

AMTR
0.0%

Энергетика

SATO

-

AMTR
0.0%

Недвижимость

SATO

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUGAMTR с VDE

Доходность на риск

SATO vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

—

—

Просадки

Сравнение просадок SATO и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.28%

—

—

Сравнение комиссий SATO и AMTR

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и AMTR

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.62%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and AMTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

SATO has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.00% for AMTR.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while AMTR is MLPs. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор