PortfoliosLab logo
Сравнение SATO с AMTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и AMTR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SATO и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.48%
89.28%
SATO
AMTR

Основные характеристики

Доходность по периодам


SATO

С начала года

-18.86%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

0.76%

1 год

32.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и AMTR

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMTR в 0.75%.


График комиссии AMTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMTR: 0.75%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и AMTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AMTR
Ранг риск-скорректированной доходности AMTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.53
AMTR: 2.82
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.17
AMTR: 4.16
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.13
AMTR: 1.71
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.54
AMTR: 6.31
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.69
AMTR: 10.05


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
2.82
SATO
AMTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и AMTR

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
20.15%15.02%2.22%8.99%0.73%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и AMTR


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.52%
-5.24%
SATO
AMTR

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и AMTR

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.52%
0
SATO
AMTR