PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-23.50%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SATO and BITO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between SATO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и BITO

Секторы
SATO
BITO

Финансовые услуги

57.1%
68.5%

Технологии

32.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
BITO
68.5%

Технологии

SATO
32.2%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
BITO

-

Промышленность

SATO
1.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
BITO

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
BITO

-

Сырьевые материалы

SATO

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

BITO

-

Энергетика

SATO

-

BITO

-

Недвижимость

SATO

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SATO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.97

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.39

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.83

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.44

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.97

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.10

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-77.86%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-50.64%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-50.64%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-50.64%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-36.75%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

29.27%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

9.03%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

33.71%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

43.61%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

55.10%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

55.10%

+8.15%

Сравнение комиссий SATO и BITO

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and BITO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 26.82% for BITO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.66% for SATO.

They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BITO.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор