PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOBITO
Дох-ть с нач. г.44.74%71.92%
Дох-ть за 1 год151.35%93.59%
Дох-ть за 3 года-12.95%-0.59%
Коэф-т Шарпа2.341.73
Коэф-т Сортино2.832.36
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара2.071.92
Коэф-т Мартина8.407.28
Индекс Язвы18.24%13.51%
Дневная вол-ть65.36%56.67%
Макс. просадка-88.01%-77.86%
Текущая просадка-33.96%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SATO и BITO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITO

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.29%
23.22%
SATO
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITO

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и BITO

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.73
SATO
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BITO в 58.91%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.96%
-1.77%
SATO
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
14.61%
SATO
BITO