PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SATO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%266.77%-80.20%-23.50%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с SPMO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Сравнение комиссий SATO и BITO

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.52

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.50

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.42

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-0.89

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.08

-0.02

Корреляция

Корреляция между SATO и BITO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности BITO в 80.47%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-77.86%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-50.05%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-46.75%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-36.57%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

23.73%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

12.84%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

36.71%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

45.32%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

55.77%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

55.77%

+8.11%