Сравнение SATO с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SATO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.46% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -23.50% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.46%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
SATO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -46.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 40.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и BITO
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SATO vs. BITO — Ранг доходности на риск
SATO
BITO
Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.58 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.62 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.49 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.02 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.58 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SATO и BITO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -77.86% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -50.05% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -47.60% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -36.58% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 23.92% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.67% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 36.60% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 45.24% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 55.75% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 55.75% | +8.10% |