Сравнение SATO с BITO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 21.06%/yr for BITO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -21.54% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SATO and BITO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SATO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITO — Ранг доходности на риск
SATO
BITO
Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.89 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.42 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -77.86% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -54.47% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -54.47% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -50.18% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -37.06% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 33.91% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.49% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 34.48% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 44.10% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 54.80% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 54.80% | +8.16% |
Сравнение комиссий SATO и BITO
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 21.01% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 7.64% for SATO.
They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BITO.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор