Сравнение SATO с BITO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 26.18%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
SATO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.35%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $32.75K | $28.53K | $66.86K |
Сравнение доходности по годам SATO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -10.99% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -21.54% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SATO and BITO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SATO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITO — Ранг доходности на риск
SATO
BITO
Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.83 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.25 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -77.86% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -54.47% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -54.47% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -49.81% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.67% | -37.21% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 35.90% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.06% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 32.73% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 44.11% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 54.54% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 54.54% | +8.38% |
Сравнение комиссий SATO и BITO
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.54% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (15.60%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, SATO leads with 26.18% vs 22.88% for BITO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 26.18% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 7.54% for SATO.
They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BITO.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор