PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
72.21%
37.07%
SATO
BITO

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 67.63%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 111.12%.


SATO

С начала года

67.63%

1 месяц

31.40%

6 месяцев

64.82%

1 год

171.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

111.12%

1 месяц

38.86%

6 месяцев

31.89%

1 год

136.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOBITO
Коэф-т Шарпа2.512.29
Коэф-т Сортино2.972.84
Коэф-т Омега1.341.34
Коэф-т Кальмара2.342.66
Коэф-т Мартина9.219.74
Индекс Язвы18.26%13.50%
Дневная вол-ть66.96%57.52%
Макс. просадка-88.01%-77.86%
Текущая просадка-23.51%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITO

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SATO и BITO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.29
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.972.84
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.34
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.342.66
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.219.74
SATO
BITO

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.29
SATO
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BITO в 47.97%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.81%2.22%8.99%0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
47.97%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.51%
0
SATO
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.23%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.22%
18.23%
SATO
BITO