PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SATO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или BITO.

Корреляция

Корреляция между SATO и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.94

BITO:

0.89

Коэф-т Сортино

SATO:

1.60

BITO:

1.56

Коэф-т Омега

SATO:

1.19

BITO:

1.18

Коэф-т Кальмара

SATO:

1.00

BITO:

1.60

Коэф-т Мартина

SATO:

2.78

BITO:

3.58

Индекс Язвы

SATO:

20.83%

BITO:

13.91%

Дневная вол-ть

SATO:

63.05%

BITO:

53.88%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SATO:

-30.67%

BITO:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 10.49%.

SATO

С начала года

-2.13%

1 месяц

37.96%

6 месяцев

-5.21%

1 год

58.84%

3 года

33.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

10.49%

1 месяц

23.50%

6 месяцев

11.07%

1 год

47.65%

3 года

45.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий SATO и BITO

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что меньше доходности BITO в 57.01%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.70%15.02%2.22%8.99%0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.01%61.59%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...