PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с WGMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOWGMI
Дох-ть с нач. г.44.74%47.67%
Дох-ть за 1 год151.35%179.29%
Коэф-т Шарпа2.341.99
Коэф-т Сортино2.832.59
Коэф-т Омега1.331.29
Коэф-т Кальмара2.072.55
Коэф-т Мартина8.406.76
Индекс Язвы18.24%25.63%
Дневная вол-ть65.36%87.18%
Макс. просадка-88.01%-85.76%
Текущая просадка-33.96%-7.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SATO и WGMI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SATO и WGMI

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 47.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.29%
87.18%
SATO
WGMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и WGMI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.76

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и WGMI

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGMI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.99
SATO
WGMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и WGMI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности WGMI в 0.21%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и WGMI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.13%
SATO
WGMI

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и WGMI

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 20.61%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 26.12%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
26.12%
SATO
WGMI