Сравнение SATO с WGMI
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 26.18%/yr vs 52.54%/yr for WGMI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SATO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SATO и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 31.25%.
SATO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.35%
WGMI
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.07%
- 6 месяцев
- 24.67%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 102.13%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.75K | $28.53K | $66.86K | |
| $37.78M | $31.48M | $40.89M |
Сравнение доходности по годам SATO и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -10.99% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -77.57% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 31.25% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
Correlation
The correlation between SATO and WGMI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between SATO and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SATO
WGMI
Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.02 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.87 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и WGMI
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -85.76% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -50.94% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -62.79% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -30.33% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.67% | -41.93% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 26.46% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и WGMI
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 15.60%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 33.67% | -18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 61.69% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 83.05% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 82.39% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 82.39% | -19.47% |
Сравнение комиссий SATO и WGMI
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и WGMI
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.54% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and WGMI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (33.67%) compared to SATO (15.60%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 52.54% vs 26.18% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 52.54% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
SATO has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Invesco and CoinShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор