PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с WGMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с WGMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

SATO и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или WGMI.

Корреляция

Корреляция между SATO и WGMI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SATO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
-44.08%
SATO
WGMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.54

WGMI:

-0.16

Коэф-т Сортино

SATO:

1.18

WGMI:

0.35

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

WGMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.56

WGMI:

-0.22

Коэф-т Мартина

SATO:

1.73

WGMI:

-0.46

Индекс Язвы

SATO:

19.62%

WGMI:

29.62%

Дневная вол-ть

SATO:

62.98%

WGMI:

83.68%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

WGMI:

-85.76%

Текущая просадка

SATO:

-40.57%

WGMI:

-52.84%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.11%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью -34.38%.

SATO

С начала года

-16.11%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

5.59%

1 год

36.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WGMI

С начала года

-34.38%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-33.20%

1 год

-10.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SATO и WGMI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WGMI: 0.75%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и WGMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг риск-скорректированной доходности WGMI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGMI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.54
WGMI: -0.16
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.18
WGMI: 0.35
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SATO: 1.14
WGMI: 1.04
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.73
WGMI: -0.22
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.73
WGMI: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.16
SATO
WGMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и WGMI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности WGMI в 0.34%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		19.48%15.02%2.22%8.99%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.34%0.22%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и WGMI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.31%
-52.84%
SATO
WGMI

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и WGMI

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 22.11%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 28.37%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.11%
28.37%
SATO
WGMI