PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с WGMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
68.08%
61.95%
SATO
WGMI

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 70.97%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью 53.94%.


SATO

С начала года

70.97%

1 месяц

39.27%

6 месяцев

68.08%

1 год

172.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WGMI

С начала года

53.94%

1 месяц

27.87%

6 месяцев

61.95%

1 год

181.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOWGMI
Коэф-т Шарпа2.572.05
Коэф-т Сортино3.012.63
Коэф-т Омега1.351.30
Коэф-т Кальмара2.452.82
Коэф-т Мартина9.427.04
Индекс Язвы18.26%25.72%
Дневная вол-ть67.00%88.56%
Макс. просадка-88.01%-85.76%
Текущая просадка-21.99%-8.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и WGMI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SATO и WGMI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.572.05
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.012.63
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.30
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.502.82
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.427.04
SATO
WGMI

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGMI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.05
SATO
WGMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и WGMI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности WGMI в 0.20%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.77%2.22%8.99%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.20%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и WGMI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.03%
SATO
WGMI

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и WGMI

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 24.82%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.82%
30.68%
SATO
WGMI