PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с WGMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с WGMI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

SATO и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или WGMI.

Корреляция

Корреляция между SATO и WGMI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.83

WGMI:

0.07

Коэф-т Сортино

SATO:

1.50

WGMI:

0.75

Коэф-т Омега

SATO:

1.17

WGMI:

1.09

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.89

WGMI:

0.14

Коэф-т Мартина

SATO:

2.45

WGMI:

0.27

Индекс Язвы

SATO:

20.94%

WGMI:

32.39%

Дневная вол-ть

SATO:

62.64%

WGMI:

83.00%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

WGMI:

-85.76%

Текущая просадка

SATO:

-29.73%

WGMI:

-41.35%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью -18.39%.

SATO

С начала года

-0.80%

1 месяц

29.94%

6 месяцев

-6.92%

1 год

51.40%

3 года

34.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WGMI

С начала года

-18.39%

1 месяц

38.24%

6 месяцев

-29.63%

1 год

6.00%

3 года

11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Сравнение комиссий SATO и WGMI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и WGMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг риск-скорректированной доходности WGMI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGMI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и WGMI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности WGMI в 0.27%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.48%15.02%2.22%8.99%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.27%0.22%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и WGMI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и WGMI

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 12.36%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...