PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности SATO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-77.75%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between SATO and WGMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between SATO and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и WGMI

Секторы
SATO
WGMI

Финансовые услуги

57.1%
51.3%

Технологии

32.2%
45.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
1.2%

Промышленность

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
WGMI
51.3%

Технологии

SATO
32.2%
WGMI
45.9%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
WGMI
1.2%

Промышленность

SATO
1.9%
WGMI
0.5%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
WGMI
1.2%

Здравоохранение

SATO
1.2%
WGMI

-

Сырьевые материалы

SATO

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

WGMI

-

Энергетика

SATO

-

WGMI

-

Недвижимость

SATO

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

SATO vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
3.48

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.30

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

5.17

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

10.48

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

3.48

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.30

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SATO и WGMI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-85.76%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-50.94%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-62.79%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-3.01%

-33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-42.86%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

25.08%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и WGMI

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

18.90%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

55.08%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

75.99%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

81.50%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

81.50%

-18.25%

Сравнение комиссий SATO и WGMI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и WGMI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATO and WGMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 47.76% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 47.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Invesco and Valkyrie. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор