PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
63.65%
34.80%
SATO
BITX

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 66.45%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 179.95%.


SATO

С начала года

66.45%

1 месяц

32.50%

6 месяцев

65.44%

1 год

166.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITX

С начала года

179.95%

1 месяц

74.25%

6 месяцев

36.03%

1 год

220.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOBITX
Коэф-т Шарпа2.692.12
Коэф-т Сортино3.092.67
Коэф-т Омега1.361.31
Коэф-т Кальмара2.513.95
Коэф-т Мартина9.897.45
Индекс Язвы18.26%32.50%
Дневная вол-ть67.14%114.27%
Макс. просадка-88.01%-61.28%
Текущая просадка-24.05%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITX

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SATO и BITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.692.12
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.092.67
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.31
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.813.95
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.897.45
SATO
BITX

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.69
2.12
SATO
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITX

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BITX в 7.76%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.82%2.22%8.99%0.73%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
7.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITX

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SATO
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITX

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 25.24%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 35.57%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.24%
35.57%
SATO
BITX