PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

SATO и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или BITX.

Корреляция

Корреляция между SATO и BITX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.20%
242.03%
SATO
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.56

BITX:

0.25

Коэф-т Сортино

SATO:

1.21

BITX:

1.17

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

BITX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.58

BITX:

0.46

Коэф-т Мартина

SATO:

1.79

BITX:

0.93

Индекс Язвы

SATO:

19.72%

BITX:

30.20%

Дневная вол-ть

SATO:

63.12%

BITX:

110.05%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

SATO:

-41.14%

BITX:

-35.31%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -11.81%.

SATO

С начала года

-16.91%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.26%

1 год

35.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-11.81%

1 месяц

22.88%

6 месяцев

41.32%

1 год

29.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SATO и BITX

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.56
BITX: 0.25
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.21
BITX: 1.17
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.14
BITX: 1.14
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.76
BITX: 0.46
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.79
BITX: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.25
SATO
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITX

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности BITX в 13.86%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		19.67%15.02%2.22%8.99%0.73%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.86%10.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITX

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.97%
-35.31%
SATO
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITX

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 22.12%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 33.45%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.12%
33.45%
SATO
BITX