PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOBITX
Дох-ть с нач. г.44.74%96.33%
Дох-ть за 1 год151.35%135.56%
Коэф-т Шарпа2.341.31
Коэф-т Сортино2.832.15
Коэф-т Омега1.331.25
Коэф-т Кальмара2.072.40
Коэф-т Мартина8.404.53
Индекс Язвы18.24%32.51%
Дневная вол-ть65.36%112.52%
Макс. просадка-88.01%-61.28%
Текущая просадка-33.96%-25.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SATO и BITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITX

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 96.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.29%
22.97%
SATO
BITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITX

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
BITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.53

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и BITX

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.34
1.31
SATO
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITX

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BITX в 11.07%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
11.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITX

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-25.11%
SATO
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITX

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 20.61%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
28.77%
SATO
BITX