Сравнение SATO с BITX
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 26.18%/yr vs 7.94%/yr for BITX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SATO charges 0.60%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
SATO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.35%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $32.75K | $28.53K | $66.86K |
Сравнение доходности по годам SATO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -10.99% | 2.26% | 55.25% | 74.63% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between SATO and BITX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between SATO and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITX — Ранг доходности на риск
SATO
BITX
Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.92 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.28 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITX
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -83.45% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -83.45% | +29.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -83.45% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -80.12% | +34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.67% | -34.37% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 60.08% | -26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITX
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 15.60% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 16.26% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 66.21% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 88.02% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 97.02% | -34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 97.02% | -34.10% |
Сравнение комиссий SATO и BITX
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITX
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.54% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to SATO (15.60%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, SATO leads with 26.18% vs 7.94% for BITX. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 26.18% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 7.54% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 2.38% for BITX.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор