Сравнение SATO с BITX
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs -74.00% for BITX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | 2.26% | 55.25% | 62.95% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Correlation
The correlation between SATO and BITX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between SATO and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITX — Ранг доходности на риск
SATO
BITX
Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.93 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.47 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.85 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITX
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -80.09% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -80.09% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -80.09% | +43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -31.77% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 50.28% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITX
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 18.52% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 68.11% | -29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 86.90% | -35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 98.26% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 98.26% | -35.01% |
Сравнение комиссий SATO и BITX
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITX
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -74.00% for BITX. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 7.66% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 2.38% for BITX.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор