PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

SATO и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BITX

2026 (YTD)202520242023
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%62.95%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%163.41%47.23%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITO
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC

Сравнение комиссий SATO и BITX

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.62

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.61

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.68

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-1.29

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.62

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между SATO и BITX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITX

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности BITX в 36.26%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITX

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-77.88%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-77.88%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-76.18%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-29.26%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

40.73%

-16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITX

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

25.94%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

73.72%

-31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

90.21%

-35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

99.82%

-35.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

99.82%

-35.94%