Сравнение SATO с BITX
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -1.45% vs -77.36% for BITX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
SATO
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -5.08% | 2.26% | 55.25% | 74.63% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between SATO and BITX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between SATO and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITX — Ранг доходности на риск
SATO
BITX
Сравнение SATO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.94 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.45 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITX
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -82.71% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -82.71% | +29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.84% | -82.71% | +40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -32.57% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 53.48% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITX
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.40%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 26.63% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 69.36% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.36% | 88.22% | -35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 98.22% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.18% | 98.22% | -35.04% |
Сравнение комиссий SATO и BITX
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITX
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.07% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to SATO (14.40%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, SATO leads with -1.45% vs -77.36% for BITX. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -1.45% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 7.07% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 2.38% for BITX.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор