PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 60.76%/yr for BITQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SATO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-9.70%

Correlation

The correlation between SATO and BITQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between SATO and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и BITQ

Секторы
SATO
BITQ

Финансовые услуги

57.1%
67.1%

Технологии

32.2%
28.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
BITQ
67.1%

Технологии

SATO
32.2%
BITQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
BITQ
4.8%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
BITQ

-

Промышленность

SATO
1.9%
BITQ

-

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
BITQ

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

SATO

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

BITQ

-

Энергетика

SATO

-

BITQ

-

Недвижимость

SATO

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SATO vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.97

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.57

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.20

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

2.53

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-90.32%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-44.99%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-51.22%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-15.21%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-52.77%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

21.33%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITQ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

14.24%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

42.58%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

55.93%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

67.18%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

67.21%

-3.96%

Сравнение комиссий SATO и BITQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SATO and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 47.76% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 47.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for BITQ.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Technology Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор