PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOBITQ
Дох-ть с нач. г.44.74%57.12%
Дох-ть за 1 год151.35%152.71%
Дох-ть за 3 года-12.95%-17.77%
Коэф-т Шарпа2.342.31
Коэф-т Сортино2.832.87
Коэф-т Омега1.331.33
Коэф-т Кальмара2.071.99
Коэф-т Мартина8.408.99
Индекс Язвы18.24%17.46%
Дневная вол-ть65.36%68.05%
Макс. просадка-88.01%-90.32%
Текущая просадка-33.96%-44.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SATO и BITQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITQ

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 57.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.31%
70.97%
SATO
BITQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и BITQ

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.31
SATO
BITQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BITQ в 0.96%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.96%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.96%
-44.30%
SATO
BITQ

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITQ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 20.61%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
23.14%
SATO
BITQ