PortfoliosLab logo
Сравнение SATO с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и BITQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
-38.48%
SATO
BITQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.56

BITQ:

0.33

Коэф-т Сортино

SATO:

1.21

BITQ:

0.97

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

BITQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.58

BITQ:

0.33

Коэф-т Мартина

SATO:

1.79

BITQ:

1.03

Индекс Язвы

SATO:

19.72%

BITQ:

21.78%

Дневная вол-ть

SATO:

63.12%

BITQ:

67.73%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

BITQ:

-90.32%

Текущая просадка

SATO:

-41.14%

BITQ:

-56.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATO показывает доходность -16.91%, а BITQ немного ниже – -17.17%.


SATO

С начала года

-16.91%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.26%

1 год

35.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITQ

С начала года

-17.17%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-14.39%

1 год

21.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и BITQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и BITQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.56
BITQ: 0.33
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.21
BITQ: 0.97
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.14
BITQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.58
BITQ: 0.33
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.79
BITQ: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.33
SATO
BITQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности BITQ в 1.09%


TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
19.67%15.02%2.22%8.99%0.73%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.09%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.14%
-56.85%
SATO
BITQ

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITQ

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 22.12%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.12%
23.95%
SATO
BITQ