Сравнение SATO с BITQ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 30.52%/yr for BITQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SATO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -10.39% |
Correlation
The correlation between SATO and BITQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SATO and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITQ — Ранг доходности на риск
SATO
BITQ
Сравнение SATO c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.09 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.18 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -90.32% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -44.99% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -51.22% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -30.28% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -52.19% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 22.12% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITQ
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 12.17% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 42.73% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 57.27% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 67.33% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 67.03% | -4.07% |
Сравнение комиссий SATO и BITQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SATO and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITQ's -90.32%.
On 3-year performance, BITQ leads with 30.52% vs 21.01% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.52% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for BITQ.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор