PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

SATO и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или BITQ.

Корреляция

Корреляция между SATO и BITQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.92

BITQ:

0.79

Коэф-т Сортино

SATO:

1.72

BITQ:

1.48

Коэф-т Омега

SATO:

1.20

BITQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

SATO:

1.13

BITQ:

0.77

Коэф-т Мартина

SATO:

3.15

BITQ:

2.23

Индекс Язвы

SATO:

20.79%

BITQ:

23.01%

Дневная вол-ть

SATO:

62.92%

BITQ:

67.30%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

BITQ:

-90.32%

Текущая просадка

SATO:

-31.68%

BITQ:

-46.55%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 2.61%.

SATO

С начала года

-3.56%

1 месяц

35.95%

6 месяцев

-2.00%

1 год

56.52%

3 года

31.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITQ

С начала года

2.61%

1 месяц

44.18%

6 месяцев

-10.33%

1 год

52.37%

3 года

30.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Сравнение комиссий SATO и BITQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и BITQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности BITQ в 0.88%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.95%15.02%2.22%8.99%0.73%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.88%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITQ

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...